PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRA.L с JEPG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWRA.L с JEPG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L).

FWRA.L и JEPG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWRA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. JEPG.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FWRA.L и JEPG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWRA.L и JEPG.L

2026 (YTD)202520242023
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		-1.52%22.37%18.07%4.63%
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		1.23%12.39%7.83%1.63%

Доходность по периодам

С начала года, FWRA.L показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у JEPG.L с доходностью 1.23%.

FWRA.L

1 день
3.00%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
2.01%
1 год
21.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPG.L

1 день
1.37%
1 месяц
-3.72%
С начала года
1.23%
6 месяцев
2.94%
1 год
4.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist

Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с SWDA.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с IWVL.LFWRA.L с SWRD.MI
Часто сравнивают с JEPG.L:
JEPG.L с JEPQJEPG.L с VOOJEPG.L с VDIV.DEJEPG.L с WINC.ASJEPG.L с DEM.LJEPG.L с VWRD.LJEPG.L с QYLD

Сравнение комиссий FWRA.L и JEPG.L

FWRA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JEPG.L в 0.35%.

JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

FWRA.L vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JEPG.L
Ранг доходности на риск JEPG.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPG.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPG.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPG.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPG.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPG.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRA.L c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWRA.LJEPG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.34

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

0.55

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.08

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

0.56

+3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.79

2.05

+13.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWRA.L vs. JEPG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRA.L на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа JEPG.L равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRA.L и JEPG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWRA.LJEPG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.34

+1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.90

+0.38

Корреляция

Корреляция между FWRA.L и JEPG.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRA.L и JEPG.L

FWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%.

TTM20252024
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		7.95%7.86%6.50%

Просадки

Сравнение просадок FWRA.L и JEPG.L

Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.60%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -7.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и JEPG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FWRA.LJEPG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-7.92%

-8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-7.92%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-4.32%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-1.35%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.06%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRA.L и JEPG.L

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWRA.LJEPG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

4.00%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

6.57%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

12.48%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

11.11%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

11.11%

+2.30%