PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWIA.DE с XG12.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWIA.DE с XG12.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) and XG12.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - FWIA.DE tracks the FTSE All-World while XG12.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select. Both are passively managed. Over the past year, FWIA.DE returned 26.39% vs 53.56% for XG12.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FWIA.DE charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for XG12.DE.

Доходность

Сравнение доходности FWIA.DE и XG12.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWIA.DE показывает доходность 12.60%, что значительно ниже, чем у XG12.DE с доходностью 39.92%.

FWIA.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.82%
1 год
26.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XG12.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
8.41%
С начала года
39.92%
6 месяцев
37.25%
1 год
53.56%
3 года*
12.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWIA.DE и XG12.DE

2026 (YTD)202520242023
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		12.60%9.02%24.70%7.73%
XG12.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C		39.92%8.69%-4.44%0.36%

Correlation

The correlation between FWIA.DE and XG12.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.76

The correlation between FWIA.DE and XG12.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с FWIA.DE:
FWIA.DE с VWCE.DEFWIA.DE с WEBN.DEFWIA.DE с VUAA.LFWIA.DE с VTFWIA.DE с VWRL.ASFWIA.DE с VHVG.LFWIA.DE с EQQB.DE
Часто сравнивают с XG12.DE:
XG12.DE с GERD.DEXG12.DE с VWCE.DEXG12.DE с MWOE.DEXG12.DE с XDWL.DEXG12.DE с TSWE.DEXG12.DE с V3AA.DEXG12.DE с AVWC.DE

Доходность на риск

FWIA.DE vs. XG12.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWIA.DE
Ранг доходности на риск FWIA.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XG12.DE
Ранг доходности на риск XG12.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XG12.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XG12.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XG12.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XG12.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XG12.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWIA.DE c XG12.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWIA.DEXG12.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
3.33

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
4.57

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.59

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

7.95

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.52

25.46

-8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWIA.DE vs. XG12.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWIA.DE на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XG12.DE равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWIA.DE и XG12.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWIA.DEXG12.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

3.33

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.39

+1.01

Просадки

Сравнение просадок FWIA.DE и XG12.DE

Максимальная просадка FWIA.DE за все время составила -20.96%, что меньше максимальной просадки XG12.DE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWIA.DE и XG12.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWIA.DEXG12.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.96%

-32.01%

+11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-6.77%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.67%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-14.28%

+11.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.12%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FWIA.DE и XG12.DE

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) составляет 2.96%, в то время как у Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что FWIA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XG12.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWIA.DEXG12.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

6.86%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

12.62%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

16.18%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

17.44%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

17.44%

-4.26%

Сравнение комиссий FWIA.DE и XG12.DE

FWIA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XG12.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWIA.DE и XG12.DE

Ни FWIA.DE, ни XG12.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FWIA.DE and XG12.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWIA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWIA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XG12.DE.

FWIA.DE tracks FTSE All-World, while XG12.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for FWIA.DE and 0.35% for XG12.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWIA.DE и XG12.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор