PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWIA.DE с XDEV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWIA.DE с XDEV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) and XDEV.DE (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - FWIA.DE tracks the FTSE All-World while XDEV.DE tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past year, FWIA.DE returned 26.39% vs 63.16% for XDEV.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FWIA.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for XDEV.DE.

Доходность

Сравнение доходности FWIA.DE и XDEV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWIA.DE показывает доходность 12.60%, что значительно ниже, чем у XDEV.DE с доходностью 35.07%.

FWIA.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.82%
1 год
26.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDEV.DE

1 день
-0.89%
1 месяц
11.02%
С начала года
35.07%
6 месяцев
38.05%
1 год
63.16%
3 года*
26.76%
5 лет*
17.35%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWIA.DE и XDEV.DE

2026 (YTD)202520242023
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		12.60%9.02%24.70%7.73%
XDEV.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		35.07%24.76%11.62%6.55%

Correlation

The correlation between FWIA.DE and XDEV.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.79

The correlation between FWIA.DE and XDEV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с FWIA.DE:
FWIA.DE с VWCE.DEFWIA.DE с WEBN.DEFWIA.DE с VUAA.LFWIA.DE с VTFWIA.DE с VWRL.ASFWIA.DE с VHVG.LFWIA.DE с EQQB.DE
Часто сравнивают с XDEV.DE:
XDEV.DE с SXR8.DEXDEV.DE с VWCE.DEXDEV.DE с IWDA.LXDEV.DE с XNAS.DEXDEV.DE с SPYXDEV.DE с VOOXDEV.DE с QDIV

Доходность на риск

FWIA.DE vs. XDEV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWIA.DE
Ранг доходности на риск FWIA.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XDEV.DE
Ранг доходности на риск XDEV.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEV.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWIA.DE c XDEV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWIA.DEXDEV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
4.52

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
6.13

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.81

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

10.38

-6.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.52

39.12

-22.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWIA.DE vs. XDEV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWIA.DE на текущий момент составляет 2.36, что ниже коэффициента Шарпа XDEV.DE равного 4.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWIA.DE и XDEV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWIA.DEXDEV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

4.52

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.71

+0.70

Просадки

Сравнение просадок FWIA.DE и XDEV.DE

Максимальная просадка FWIA.DE за все время составила -20.96%, что меньше максимальной просадки XDEV.DE в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWIA.DE и XDEV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWIA.DEXDEV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.96%

-35.28%

+14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-6.05%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.07%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-5.56%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.61%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FWIA.DE и XDEV.DE

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) составляет 2.96%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что FWIA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWIA.DEXDEV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

5.77%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

11.20%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

13.89%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

13.96%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

15.90%

-2.72%

Сравнение комиссий FWIA.DE и XDEV.DE

FWIA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDEV.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWIA.DE и XDEV.DE

Ни FWIA.DE, ни XDEV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FWIA.DE and XDEV.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWIA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWIA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDEV.DE.

FWIA.DE tracks FTSE All-World, while XDEV.DE tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: Invesco and DWS. Their fees differ too: 0.15% for FWIA.DE and 0.25% for XDEV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWIA.DE и XDEV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор