PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWIA.DE с VGVA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWIA.DE с VGVA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) and VGVA.L (Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating) are both exchange-traded funds - FWIA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World, while VGVA.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past year, FWIA.DE returned 26.39% vs -0.42% for VGVA.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. FWIA.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VGVA.L.

Доходность

Сравнение доходности FWIA.DE и VGVA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) и Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating (VGVA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FWIA.DE торгуется в EUR, в то время как VGVA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGVA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FWIA.DE показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у VGVA.L с доходностью -0.30%.

FWIA.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.82%
1 год
26.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGVA.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.51%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.11%
1 год
-0.42%
3 года*
1.95%
5 лет*
-5.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWIA.DE и VGVA.L

2026 (YTD)202520242023
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		12.60%9.02%24.70%7.73%
VGVA.L
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating		-0.30%-1.40%1.04%6.88%

Correlation

The correlation between FWIA.DE and VGVA.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.26

The correlation between FWIA.DE and VGVA.L shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с FWIA.DE:
FWIA.DE с VWCE.DEFWIA.DE с WEBN.DEFWIA.DE с VUAA.LFWIA.DE с VTFWIA.DE с VWRL.ASFWIA.DE с VHVG.LFWIA.DE с EQQB.DE
Часто сравнивают с VGVA.L:
VGVA.L с IGLT.LVGVA.L с VEVE.LVGVA.L с ZSP.TOVGVA.L с VHVG.LVGVA.L с EGLN.LVGVA.L с VUAG.LVGVA.L с BLV

Доходность на риск

FWIA.DE vs. VGVA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWIA.DE
Ранг доходности на риск FWIA.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VGVA.L
Ранг доходности на риск VGVA.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGVA.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGVA.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGVA.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGVA.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGVA.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWIA.DE c VGVA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) и Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating (VGVA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWIA.DEVGVA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
-0.06

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
-0.03

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.00

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

-0.09

+4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.52

-0.22

+16.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWIA.DE vs. VGVA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWIA.DE на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа VGVA.L равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWIA.DE и VGVA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWIA.DEVGVA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

-0.06

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

-0.21

+1.61

Просадки

Сравнение просадок FWIA.DE и VGVA.L

Максимальная просадка FWIA.DE за все время составила -20.96%, что меньше максимальной просадки VGVA.L в -40.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWIA.DE и VGVA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWIA.DEVGVA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.96%

-40.72%

+19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-5.37%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-30.38%

+29.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-19.20%

+16.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.28%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FWIA.DE и VGVA.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) составляет 2.96%, в то время как у Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating (VGVA.L) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что FWIA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGVA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWIA.DEVGVA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

3.12%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

6.07%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

7.94%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

12.82%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

12.71%

+0.47%

Сравнение комиссий FWIA.DE и VGVA.L

FWIA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGVA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWIA.DE и VGVA.L

Ни FWIA.DE, ни VGVA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FWIA.DE and VGVA.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGVA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGVA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for FWIA.DE.

FWIA.DE is categorized as Global Equities, while VGVA.L is European Government Bonds. FWIA.DE tracks FTSE All-World, while VGVA.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for FWIA.DE and 0.07% for VGVA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWIA.DE и VGVA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор