Сравнение FWIA.DE с EXS3.DE
FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) and EXS3.DE (iShares MDAX UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - FWIA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World, while EXS3.DE is a Europe Equities fund tracking the MDAX®. Both are passively managed. Over the past year, FWIA.DE returned 26.39% vs 4.92% for EXS3.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FWIA.DE charges 0.15%/yr vs 0.51%/yr for EXS3.DE.
Доходность
Сравнение доходности FWIA.DE и EXS3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWIA.DE показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у EXS3.DE с доходностью 6.43%.
FWIA.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXS3.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- -1.18%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение доходности по годам FWIA.DE и EXS3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWIA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 12.60% | 9.02% | 24.70% | 7.73% |
EXS3.DE iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 6.43% | 19.10% | -6.45% | 0.13% |
Correlation
The correlation between FWIA.DE and EXS3.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between FWIA.DE and EXS3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWIA.DE vs. EXS3.DE — Ранг доходности на риск
FWIA.DE
EXS3.DE
Сравнение FWIA.DE c EXS3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) и iShares MDAX UCITS ETF (DE) (EXS3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWIA.DE | EXS3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.06 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 0.34 | +3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.52 | 0.91 | +15.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWIA.DE | EXS3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 0.26 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.36 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок FWIA.DE и EXS3.DE
Максимальная просадка FWIA.DE за все время составила -20.96%, что меньше максимальной просадки EXS3.DE в -63.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWIA.DE и EXS3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWIA.DE | EXS3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.96% | -63.82% | +42.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -14.57% | +8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -12.23% | +11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -14.02% | +11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 5.35% | -3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWIA.DE и EXS3.DE
Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) составляет 2.96%, в то время как у iShares MDAX UCITS ETF (DE) (EXS3.DE) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что FWIA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXS3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWIA.DE | EXS3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 4.94% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 15.18% | -7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 18.54% | -7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 19.35% | -6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 18.37% | -5.19% |
Сравнение комиссий FWIA.DE и EXS3.DE
FWIA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EXS3.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWIA.DE и EXS3.DE
Ни FWIA.DE, ни EXS3.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS3.DE iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.49% | 0.53% | 0.49% |
FWIA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FWIA.DE and EXS3.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWIA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWIA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.51% for EXS3.DE.
FWIA.DE is categorized as Global Equities, while EXS3.DE is Europe Equities. FWIA.DE tracks FTSE All-World, while EXS3.DE tracks MDAX®. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for FWIA.DE and 0.51% for EXS3.DE.
Подберите оптимальное распределение для FWIA.DE и EXS3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор