Сравнение FWIA.DE с ESGG.L
FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) and ESGG.L (Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) are both Global Equities funds from Invesco - FWIA.DE tracks the FTSE All-World while ESGG.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past year, FWIA.DE returned 26.39% vs 23.63% for ESGG.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FWIA.DE charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for ESGG.L.
Доходность
Сравнение доходности FWIA.DE и ESGG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FWIA.DE торгуется в EUR, в то время как ESGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESGG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FWIA.DE показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у ESGG.L с доходностью 11.65%.
FWIA.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESGG.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 11.65%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 23.63%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FWIA.DE и ESGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWIA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 12.60% | 9.02% | 24.70% | 7.73% |
ESGG.L Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 11.66% | 6.34% | 26.25% | 8.45% |
Correlation
The correlation between FWIA.DE and ESGG.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between FWIA.DE and ESGG.L shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWIA.DE vs. ESGG.L — Ранг доходности на риск
FWIA.DE
ESGG.L
Сравнение FWIA.DE c ESGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) и Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWIA.DE | ESGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.39 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 3.32 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.52 | 13.30 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWIA.DE | ESGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.08 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 1.00 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок FWIA.DE и ESGG.L
Максимальная просадка FWIA.DE за все время составила -20.96%, что меньше максимальной просадки ESGG.L в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWIA.DE и ESGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWIA.DE | ESGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.96% | -27.78% | +6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -7.09% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.56% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -3.98% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.77% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWIA.DE и ESGG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что FWIA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWIA.DE | ESGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 2.62% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 8.09% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 11.30% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 17.30% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 21.34% | -8.16% |
Сравнение комиссий FWIA.DE и ESGG.L
FWIA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESGG.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWIA.DE и ESGG.L
Ни FWIA.DE, ни ESGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FWIA.DE and ESGG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FWIA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWIA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for ESGG.L.
FWIA.DE tracks FTSE All-World, while ESGG.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.15% for FWIA.DE and 0.19% for ESGG.L.
Подберите оптимальное распределение для FWIA.DE и ESGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор