PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWEA.DE с WEBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWEA.DE с WEBG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FWEA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - FWEA.DE tracks the FTSE All-World Index while WEBG.DE tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, FWEA.DE returned 25.98% vs 26.64% for WEBG.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FWEA.DE charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for WEBG.DE.

Доходность

Сравнение доходности FWEA.DE и WEBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWEA.DE показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у WEBG.DE с доходностью 12.80%.

FWEA.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
2.84%
С начала года
10.64%
6 месяцев
11.58%
1 год
25.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WEBG.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.70%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.74%
1 год
26.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWEA.DE и WEBG.DE

2026 (YTD)20252024
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		10.64%17.53%12.12%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		12.80%9.19%16.33%

Correlation

The correlation between FWEA.DE and WEBG.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.86

The correlation between FWEA.DE and WEBG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с FWEA.DE:
FWEA.DE с VWCE.DEFWEA.DE с WEBN.DEFWEA.DE с AAPLFWEA.DE с MSFTFWEA.DE с VWRA.LFWEA.DE с NVDAFWEA.DE с FTWG.L
Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с VTWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

FWEA.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
WEBG.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWEA.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWEA.DEWEBG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.33

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.26

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

4.11

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

16.53

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWEA.DE vs. WEBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWEA.DE на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEBG.DE равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWEA.DE и WEBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWEA.DEWEBG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.33

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.24

+0.27

Просадки

Сравнение просадок FWEA.DE и WEBG.DE

Максимальная просадка FWEA.DE за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWEA.DE и WEBG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWEA.DEWEBG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.48%

-21.31%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-6.50%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.63%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-2.81%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.62%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FWEA.DE и WEBG.DE

Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что FWEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWEA.DEWEBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.10%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

8.28%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

11.48%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

14.15%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

14.15%

-1.43%

Сравнение комиссий FWEA.DE и WEBG.DE

FWEA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии WEBG.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWEA.DE и WEBG.DE

Ни FWEA.DE, ни WEBG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.22%1.32%

Часто задаваемые вопросы

FWEA.DE and WEBG.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for FWEA.DE.

FWEA.DE tracks FTSE All-World Index, while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for FWEA.DE and 0.07% for WEBG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWEA.DE и WEBG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор