PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVUI.DE с XAT1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVUI.DE с XAT1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FVUI.DE (Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF) and XAT1.DE (Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist) are both Corporate Bonds funds - FVUI.DE tracks the Franklin USD Investment Grade Corporate Bond while XAT1.DE tracks the Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVUI.DE returned 0.97%/yr vs 0.67%/yr for XAT1.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FVUI.DE charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for XAT1.DE.

Доходность

Сравнение доходности FVUI.DE и XAT1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE) и Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVUI.DE показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у XAT1.DE с доходностью 0.23%.

FVUI.DE

1 день
0.08%
1 месяц
1.16%
С начала года
1.32%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.14%
3 года*
1.75%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—

XAT1.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.42%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.99%
1 год
5.49%
3 года*
8.79%
5 лет*
0.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVUI.DE и XAT1.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FVUI.DE
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		1.32%-4.78%7.37%2.60%-8.69%4.81%-0.94%16.34%0.00%
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist		0.23%8.61%8.34%-0.02%-12.08%2.58%5.80%15.11%0.89%

Correlation

The correlation between FVUI.DE and XAT1.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist

Часто сравнивают с FVUI.DE:
FVUI.DE с JRUB.DEFVUI.DE с SYBN.DEFVUI.DE с FLXI.DEFVUI.DE с FVSJ.DEFVUI.DE с FLXT.DEFVUI.DE с FLXC.DEFVUI.DE с FLRA.DE
Часто сравнивают с XAT1.DE:
XAT1.DE с IHYG.LXAT1.DE с 5ESG.DEXAT1.DE с FRNU.DEXAT1.DE с SYBF.DEXAT1.DE с PR1P.DEXAT1.DE с FRNE.DEXAT1.DE с VUCP.DE

Доходность на риск

FVUI.DE vs. XAT1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVUI.DE
Ранг доходности на риск FVUI.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVUI.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVUI.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVUI.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVUI.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVUI.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XAT1.DE
Ранг доходности на риск XAT1.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAT1.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAT1.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAT1.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAT1.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAT1.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVUI.DE c XAT1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE) и Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVUI.DEXAT1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
1.15

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
1.66

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

1.55

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

6.31

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVUI.DE vs. XAT1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVUI.DE на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа XAT1.DE равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVUI.DE и XAT1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVUI.DEXAT1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.15

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.08

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.31

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FVUI.DE и XAT1.DE

Максимальная просадка FVUI.DE за все время составила -16.78%, что меньше максимальной просадки XAT1.DE в -28.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVUI.DE и XAT1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVUI.DEXAT1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.78%

-28.95%

+12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-3.63%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.53%

-4.67%

-6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.77%

-27.74%

+13.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-1.42%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-6.38%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

0.89%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FVUI.DE и XAT1.DE

Текущая волатильность для Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE) составляет 1.38%, в то время как у Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что FVUI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAT1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVUI.DEXAT1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.69%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

4.41%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.12%

4.91%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.35%

8.18%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

10.25%

+2.70%

Сравнение комиссий FVUI.DE и XAT1.DE

FVUI.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XAT1.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVUI.DE и XAT1.DE

Дивидендная доходность FVUI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности XAT1.DE в 5.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FVUI.DE
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		3.48%3.53%3.94%3.22%2.63%1.81%2.06%2.99%1.40%
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist		5.94%5.95%6.40%6.17%6.02%4.42%5.23%5.59%2.63%

Часто задаваемые вопросы

FVUI.DE and XAT1.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FVUI.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FVUI.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for XAT1.DE.

FVUI.DE tracks Franklin USD Investment Grade Corporate Bond, while XAT1.DE tracks Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for FVUI.DE and 0.39% for XAT1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVUI.DE и XAT1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор