PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FVUI.DE с SXRR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVUI.DE с SXRR.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FVUI.DE (Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF) and SXRR.DE (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Corporate Bonds funds - FVUI.DE tracks the Franklin USD Investment Grade Corporate Bond while SXRR.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, FVUI.DE returned 0.31%/yr vs 2.44%/yr for SXRR.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. FVUI.DE charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for SXRR.DE.

Доходность

Сравнение доходности FVUI.DE и SXRR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVUI.DE показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у SXRR.DE с доходностью 1.42%.

FVUI.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
1.22%
С начала года
2.52%
1 год
5.48%
3 года*
3.76%
5 лет*
0.31%
10 лет*
—

SXRR.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.19%
С начала года
1.42%
1 год
2.61%
3 года*
3.68%
5 лет*
2.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVUI.DE и SXRR.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FVUI.DE
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		2.52%-4.25%7.65%2.86%-8.56%5.15%-0.61%15.14%-10.14%
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		1.42%2.69%4.90%4.43%-0.72%-0.50%-0.32%1.07%-1.12%

Correlation

The correlation between FVUI.DE and SXRR.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2018 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Часто сравнивают с FVUI.DE:
FVUI.DE с JRUB.DEFVUI.DE с SYBN.DEFVUI.DE с FLXI.DEFVUI.DE с FVSJ.DEFVUI.DE с FLXC.DEFVUI.DE с FLXT.DEFVUI.DE с FLXU.DE
Часто сравнивают с SXRR.DE:
SXRR.DE с CEBD.DESXRR.DE с LYEB.DESXRR.DE с IS3F.DESXRR.DE с UCRP.DESXRR.DE с IS0Y.DESXRR.DE с IS06.DESXRR.DE с CBUP.DE

Доходность на риск

FVUI.DE vs. SXRR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVUI.DE
Ранг доходности на риск FVUI.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVUI.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVUI.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVUI.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVUI.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVUI.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SXRR.DE
Ранг доходности на риск SXRR.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRR.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRR.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRR.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVUI.DE c SXRR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVUI.DESXRR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.85

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
3.08

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.85

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

11.00

-9.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.98

34.86

-30.88

FVUI.DE vs. SXRR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVUI.DE на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа SXRR.DE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVUI.DE и SXRR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FVUI.DE и SXRR.DE

Максимальная просадка FVUI.DE за все время составила -16.78%, что больше максимальной просадки SXRR.DE в -14.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVUI.DE и SXRR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVUI.DESXRR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.78%

-14.20%

-2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.29%

-0.24%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.53%

-1.36%

-10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-2.72%

-11.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

0.00%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-1.22%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

0.07%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FVUI.DE и SXRR.DE

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что FVUI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVUI.DESXRR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

0.24%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

0.96%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.13%

1.40%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.30%

1.94%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

3.80%

+6.78%

Сравнение комиссий FVUI.DE и SXRR.DE

FVUI.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SXRR.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVUI.DE и SXRR.DE

Дивидендная доходность FVUI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности SXRR.DE в 4.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FVUI.DE
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		4.17%4.09%4.20%3.47%2.77%2.12%2.40%3.35%1.59%0.00%
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.72%5.04%6.01%5.52%1.49%0.58%1.60%3.00%2.06%0.36%

Часто задаваемые вопросы

FVUI.DE and SXRR.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for FVUI.DE.

FVUI.DE tracks Franklin USD Investment Grade Corporate Bond, while SXRR.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.35% for FVUI.DE and 0.12% for SXRR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVUI.DE и SXRR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор