PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVUI.DE с PR1P.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVUI.DE с PR1P.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FVUI.DE (Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF) and PR1P.DE (Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)) are both Corporate Bonds funds - FVUI.DE tracks the Franklin USD Investment Grade Corporate Bond while PR1P.DE tracks the Solactive USD Investment Grade Corporate. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVUI.DE returned 0.97%/yr vs 1.40%/yr for PR1P.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVUI.DE charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for PR1P.DE.

Доходность

Сравнение доходности FVUI.DE и PR1P.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE) и Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVUI.DE показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у PR1P.DE с доходностью 1.50%.

FVUI.DE

1 день
0.08%
1 месяц
1.16%
С начала года
1.32%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.14%
3 года*
1.75%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—

PR1P.DE

1 день
0.19%
1 месяц
1.14%
С начала года
1.50%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.13%
3 года*
2.36%
5 лет*
1.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVUI.DE и PR1P.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FVUI.DE
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		1.32%-4.78%7.37%2.60%-8.69%4.81%-0.94%-0.18%
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)		1.50%-3.91%7.65%4.71%-10.23%6.47%0.59%-0.61%

Correlation

The correlation between FVUI.DE and PR1P.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.57

Over the past year, FVUI.DE and PR1P.DE have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с FVUI.DE:
FVUI.DE с JRUB.DEFVUI.DE с SYBN.DEFVUI.DE с FLXI.DEFVUI.DE с FVSJ.DEFVUI.DE с FLXT.DEFVUI.DE с FLXC.DEFVUI.DE с FLRA.DE
Часто сравнивают с PR1P.DE:
PR1P.DE с XYLD.DEPR1P.DE с VAGY.DEPR1P.DE с VUCP.DEPR1P.DE с FRNU.DEPR1P.DE с XAT1.DEPR1P.DE с UEF7.DEPR1P.DE с SYBF.DE

Доходность на риск

FVUI.DE vs. PR1P.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVUI.DE
Ранг доходности на риск FVUI.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVUI.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVUI.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVUI.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVUI.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVUI.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PR1P.DE
Ранг доходности на риск PR1P.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1P.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1P.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1P.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1P.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1P.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVUI.DE c PR1P.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE) и Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVUI.DEPR1P.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
0.60

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
0.91

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

1.03

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

2.57

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVUI.DE vs. PR1P.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVUI.DE на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1P.DE равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVUI.DE и PR1P.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVUI.DEPR1P.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.17

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.08

+0.20

Просадки

Сравнение просадок FVUI.DE и PR1P.DE

Максимальная просадка FVUI.DE за все время составила -16.78%, что больше максимальной просадки PR1P.DE в -14.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVUI.DE и PR1P.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVUI.DEPR1P.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.78%

-14.46%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-3.57%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.53%

-11.79%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.77%

-13.45%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-5.24%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-5.81%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.43%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FVUI.DE и PR1P.DE

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что FVUI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1P.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVUI.DEPR1P.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.24%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

4.24%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.12%

6.10%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.35%

8.34%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

9.27%

+3.68%

Сравнение комиссий FVUI.DE и PR1P.DE

FVUI.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PR1P.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVUI.DE и PR1P.DE

Дивидендная доходность FVUI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности PR1P.DE в 4.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FVUI.DE
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		3.48%3.53%3.94%3.22%2.63%1.81%2.06%2.99%1.40%
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)		4.67%4.74%4.35%4.15%4.21%3.32%3.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FVUI.DE and PR1P.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1P.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1P.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for FVUI.DE.

FVUI.DE tracks Franklin USD Investment Grade Corporate Bond, while PR1P.DE tracks Solactive USD Investment Grade Corporate. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for FVUI.DE and 0.05% for PR1P.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVUI.DE и PR1P.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор