Сравнение FVUB.L с DLTM.L
FVUB.L (Franklin FTSE Brazil UCITS ETF) and DLTM.L (iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF) are both Latin America Equities funds - FVUB.L tracks the MSCI Brazil NR USD while DLTM.L tracks the MSCI EM Latin America NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVUB.L returned 7.06%/yr vs 9.75%/yr for DLTM.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FVUB.L charges 0.19%/yr vs 0.74%/yr for DLTM.L.
Доходность
Сравнение доходности FVUB.L и DLTM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FVUB.L торгуется в GBP, в то время как DLTM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DLTM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FVUB.L показывает доходность 14.58%, что значительно выше, чем у DLTM.L с доходностью 10.37%.
FVUB.L
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -9.72%
- С начала года
- 14.58%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 36.63%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- —
DLTM.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- 10.37%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 37.57%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение доходности по годам FVUB.L и DLTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVUB.L Franklin FTSE Brazil UCITS ETF | 14.58% | 35.51% | -26.77% | 26.33% | 23.83% | -15.44% | -22.19% | -14.94% |
DLTM.L iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | 10.37% | 43.43% | -25.62% | 26.75% | 20.83% | -8.90% | -13.81% | 2.99% |
Correlation
The correlation between FVUB.L and DLTM.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between FVUB.L and DLTM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVUB.L vs. DLTM.L — Ранг доходности на риск
FVUB.L
DLTM.L
Сравнение FVUB.L c DLTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L) и iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (DLTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVUB.L | DLTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 3.29 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 10.16 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVUB.L | DLTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.98 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.45 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.14 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок FVUB.L и DLTM.L
Максимальная просадка FVUB.L за все время составила -58.22%, примерно равная максимальной просадке DLTM.L в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVUB.L и DLTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVUB.L | DLTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.22% | -58.44% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.83% | -11.36% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.50% | -26.28% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -26.28% | -3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.83% | -11.36% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.79% | -20.22% | -7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 3.69% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVUB.L и DLTM.L
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (DLTM.L) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что FVUB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLTM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVUB.L | DLTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 5.12% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 15.98% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 18.87% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.57% | 21.54% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.39% | 25.83% | +5.56% |
Сравнение комиссий FVUB.L и DLTM.L
FVUB.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DLTM.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVUB.L и DLTM.L
FVUB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLTM.L iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | 3.50% | 3.54% | 5.77% | 4.23% | 6.82% | 3.20% | 1.66% | 2.31% | 2.17% | 1.47% | 1.44% | 2.98% |
FVUB.L Franklin FTSE Brazil UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FVUB.L and DLTM.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FVUB.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FVUB.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.74% for DLTM.L.
FVUB.L tracks MSCI Brazil NR USD, while DLTM.L tracks MSCI EM Latin America NR USD. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for FVUB.L and 0.74% for DLTM.L.
Подберите оптимальное распределение для FVUB.L и DLTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор