Сравнение FVSJ.DE с APXJ.DE
FVSJ.DE (Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF) and APXJ.DE (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist) are both Asia Pacific Equities funds - FVSJ.DE tracks the FTSE Asia ex Japan ex China while APXJ.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB. Both are passively managed. Over the past 3 years, FVSJ.DE returned 25.93%/yr vs 2.35%/yr for APXJ.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVSJ.DE charges 0.14%/yr vs 0.45%/yr for APXJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности FVSJ.DE и APXJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FVSJ.DE показывает доходность 45.45%, что значительно выше, чем у APXJ.DE с доходностью 2.49%.
FVSJ.DE
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 45.45%
- 6 месяцев
- 48.21%
- 1 год
- 72.24%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- —
APXJ.DE
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 0.80%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FVSJ.DE и APXJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FVSJ.DE Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF | 45.45% | 15.41% | 14.01% | 8.23% | -9.05% |
APXJ.DE Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist | 2.49% | 0.37% | 5.75% | 1.28% | -6.27% |
Correlation
The correlation between FVSJ.DE and APXJ.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between FVSJ.DE and APXJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVSJ.DE vs. APXJ.DE — Ранг доходности на риск
FVSJ.DE
APXJ.DE
Сравнение FVSJ.DE c APXJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVSJ.DE | APXJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.02 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.17 | 0.17 | +6.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.31 | 0.39 | +22.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVSJ.DE | APXJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60 | 0.09 | +3.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.05 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок FVSJ.DE и APXJ.DE
Максимальная просадка FVSJ.DE за все время составила -26.95%, что больше максимальной просадки APXJ.DE в -22.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVSJ.DE и APXJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVSJ.DE | APXJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.95% | -22.00% | -4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -6.14% | -5.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.76% | -18.38% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -5.39% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -9.38% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.63% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVSJ.DE и APXJ.DE
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что FVSJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APXJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVSJ.DE | APXJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 3.55% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.69% | 9.30% | +8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 11.99% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 14.33% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 14.33% | +2.83% |
Сравнение комиссий FVSJ.DE и APXJ.DE
FVSJ.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии APXJ.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVSJ.DE и APXJ.DE
FVSJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APXJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APXJ.DE Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist | 2.80% | 2.87% | 3.01% | 3.43% | 2.92% |
FVSJ.DE Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FVSJ.DE and APXJ.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FVSJ.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FVSJ.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.45% for APXJ.DE.
FVSJ.DE tracks FTSE Asia ex Japan ex China, while APXJ.DE tracks MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Amundi. Their fees differ too: 0.14% for FVSJ.DE and 0.45% for APXJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для FVSJ.DE и APXJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор