PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVIAX с FUAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVIAX с FUAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Government Income Fund Class A (FVIAX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).

FVIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. FUAMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FVIAX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Government Income Fund Class A (FVIAX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVIAX и FUAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVIAX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class A		-0.19%6.20%-0.18%3.64%-13.30%-2.54%6.45%6.06%0.39%-0.10%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, FVIAX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у FUAMX с доходностью -0.36%.

FVIAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.41%
1 год
2.74%
3 года*
2.11%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
0.48%

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Government Income Fund Class A

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с FVIAX:
FVIAX с VFIAXFVIAX с IVNQXFVIAX с FCNTXFVIAX с VIGAXFVIAX с MTUMFVIAX с VUGFVIAX с FFRHX
Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND

Сравнение комиссий FVIAX и FUAMX

FVIAX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%.

FVIAX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class A
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FVIAX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVIAX
Ранг доходности на риск FVIAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVIAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVIAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVIAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVIAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVIAX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Government Income Fund Class A (FVIAX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVIAXFUAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.79

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

4.04

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVIAX vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVIAX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUAMX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVIAX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVIAXFUAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

-0.03

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.22

0.00

Корреляция

Корреляция между FVIAX и FUAMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVIAX и FUAMX

Дивидендная доходность FVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности FUAMX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVIAX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class A		2.82%3.03%2.93%2.03%0.86%0.39%2.07%1.77%1.75%1.47%2.34%1.96%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FVIAX и FUAMX

Максимальная просадка FVIAX за все время составила -20.79%, примерно равная максимальной просадке FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVIAX и FUAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FVIAXFUAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.79%

-20.25%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-3.10%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.57%

-18.27%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-6.78%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-7.33%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.09%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FVIAX и FUAMX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Government Income Fund Class A (FVIAX) составляет 1.51%, в то время как у Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что FVIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVIAXFUAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.65%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

2.90%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

4.88%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.09%

6.61%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

5.87%

-0.83%