Сравнение FVDKX с SHXPX
FVDKX (Fidelity Value Discovery Fund Class K) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FVDKX charges 0.70%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности FVDKX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FVDKX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 10.95%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.34%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FVDKX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FVDKX Fidelity Value Discovery Fund Class K | 0.47% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.39% |
Correlation
The correlation between FVDKX and SHXPX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVDKX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
FVDKX
SHXPX
Сравнение FVDKX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Discovery Fund Class K (FVDKX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVDKX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVDKX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 9.44 | -9.02 |
Просадки
Сравнение просадок FVDKX и SHXPX
Максимальная просадка FVDKX за все время составила -56.60%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVDKX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVDKX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.60% | -0.13% | -56.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -0.04% | -7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FVDKX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVDKX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 2.56% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 2.56% | +10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 2.56% | +14.16% |
Сравнение комиссий FVDKX и SHXPX
FVDKX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVDKX и SHXPX
Дивидендная доходность FVDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVDKX Fidelity Value Discovery Fund Class K | 8.03% | 8.90% | 5.47% | 5.30% | 4.80% | 4.85% | 1.38% | 3.06% | 3.49% | 1.97% | 1.24% | 3.55% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FVDKX and SHXPX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FVDKX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор