ETFS
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | Health & Biotech Equities | 16.04% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | Large Cap Blend Equities | 17.49% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 25.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 19.64% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 20.96% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 20 нояб. 2023 г. | Куп. | iShares U.S. Medical Devices ETF | 92.884 | $52.77 |
| 20 нояб. 2023 г. | Куп. | VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 64.658 | $75.79 |
| 20 нояб. 2023 г. | Куп. | Vanguard S&P 500 ETF | 12.36 | $396.47 |
| 20 нояб. 2023 г. | Куп. | 14.411 | 332.91 | |
| 20 нояб. 2023 г. | Куп. | Technology Select Sector SPDR Fund | 30.457 | $157.64 |
| 20 нояб. 2023 г. | Куп. | VanEck Vectors Semiconductor ETF | 35.182 | $136.47 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETFS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.03% | -2.37% | 6.74% | 26.74% | 12.96% | 11.51% |
| ETFS | 1.70% | -1.59% | 1.79% | 27.24% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 1.37% | -1.52% | 7.18% | 11.60% | 6.56% | 12.78% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -0.09% | -4.59% | 8.94% | 13.11% | 12.37% | 13.56% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | -2.27% | 7.35% | 28.28% | 14.74% | 13.54% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.39% | -1.95% | 0.89% | 28.92% | 21.75% | 20.91% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 4.01% | 1.32% | -8.14% | 51.66% | 30.20% | 28.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETFS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.51% | 6.27% | 3.49% | -5.09% | 5.88% | 4.65% | -1.33% | 2.13% | 1.60% | -1.69% | 3.86% | -2.06% | 21.40% |
| 2023 | 8.04% | 6.79% | 15.38% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.90 | 1.32 | 1.16 | 1.74 | 3.87 |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.09 | 1.52 | 1.20 | 1.94 | 5.30 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.23 | 2.96 | 1.41 | 3.32 | 14.53 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.27 | 1.74 | 1.23 | 1.65 | 5.67 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.48 | 2.00 | 1.26 | 2.09 | 5.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETFS за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%.
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Портфель | 0.68% | 0.69% | 0.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $32.28 | $0.00 | $0.00 | $39.16 | $0.00 | $0.00 | $39.84 | $0.00 | $0.00 | $125.18 | $236.45 |
| 2023 | $0.00 | $127.94 | $127.94 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETFS показал максимальную просадку в 12.13%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 46 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.13% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 46 | 11 окт. 2024 г. | 66 |
| -8.17% | 8 мар. 2024 г. | 30 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 48 |
| -4.45% | 5 дек. 2024 г. | 11 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -4.31% | 15 окт. 2024 г. | 13 | 31 окт. 2024 г. | 5 | 7 нояб. 2024 г. | 18 |
| -3.68% | 11 нояб. 2024 г. | 5 | 15 нояб. 2024 г. | 12 | 4 дек. 2024 г. | 17 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETFS составляет 5.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IHI | MOAT | SMH | XLK | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| IHI | 1.00 | 0.65 | 0.31 | 0.38 | 0.57 |
| MOAT | 0.65 | 1.00 | 0.45 | 0.52 | 0.74 |
| SMH | 0.31 | 0.45 | 1.00 | 0.90 | 0.76 |
| XLK | 0.38 | 0.52 | 0.90 | 1.00 | 0.88 |
| VOO | 0.57 | 0.74 | 0.76 | 0.88 | 1.00 |