ETFS
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | Health & Biotech Equities | 17.65% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | Large Cap Blend Equities | 17.78% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 23.83% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20.40% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 20.33% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 20 нояб. 2023 г. | Куп. | iShares U.S. Medical Devices ETF | 92.884 | $52.77 |
| 20 нояб. 2023 г. | Куп. | VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 64.658 | $75.79 |
| 20 нояб. 2023 г. | Куп. | Vanguard S&P 500 ETF | 12.36 | $396.47 |
| 20 нояб. 2023 г. | Куп. | 14.411 | 332.91 | |
| 20 нояб. 2023 г. | Куп. | Technology Select Sector SPDR Fund | 30.457 | $157.64 |
| 20 нояб. 2023 г. | Куп. | VanEck Vectors Semiconductor ETF | 35.182 | $136.47 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETFS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.81% | -4.21% | -7.77% | 3.16% | 13.99% | 9.87% |
| ETFS | -11.52% | -5.27% | -12.76% | -1.86% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -3.10% | -3.48% | -3.35% | 1.20% | 7.10% | 11.42% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -11.91% | -6.86% | -14.15% | -3.21% | 12.93% | 11.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -8.64% | -2.92% | -7.30% | 5.87% | 15.70% | 11.82% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -14.55% | -4.32% | -13.77% | -2.77% | 19.44% | 18.32% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -16.87% | -8.31% | -21.23% | -8.37% | 27.50% | 23.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETFS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.55% | -2.50% | -6.68% | -5.18% | -11.52% | ||||||||
| 2024 | 2.51% | 6.27% | 3.49% | -5.09% | 5.88% | 4.65% | -1.33% | 2.13% | 1.60% | -1.69% | 3.86% | -1.95% | 21.53% |
| 2023 | 8.04% | 6.79% | 15.38% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -0.03 | 0.08 | 1.01 | -0.03 | -0.15 |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -0.27 | -0.26 | 0.96 | -0.22 | -1.03 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.28 | 0.52 | 1.07 | 0.28 | 1.32 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -0.08 | 0.09 | 1.01 | -0.09 | -0.34 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.21 | -0.01 | 1.00 | -0.25 | -0.66 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETFS за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%.
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Портфель | 0.92% | 0.80% | 0.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $36.88 | $0.00 | $36.88 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $32.28 | $0.00 | $0.00 | $39.16 | $0.00 | $0.00 | $39.84 | $0.00 | $0.00 | $162.86 | $274.13 |
| 2023 | $0.00 | $127.95 | $127.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETFS показал максимальную просадку в 23.05%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.05% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.13% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 46 | 11 окт. 2024 г. | 66 |
| -8.17% | 8 мар. 2024 г. | 30 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 48 |
| -4.45% | 5 дек. 2024 г. | 11 | 19 дек. 2024 г. | 19 | 21 янв. 2025 г. | 30 |
| -4.31% | 15 окт. 2024 г. | 13 | 31 окт. 2024 г. | 5 | 7 нояб. 2024 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETFS составляет 15.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IHI | MOAT | SMH | XLK | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| IHI | 1.00 | 0.67 | 0.37 | 0.43 | 0.60 |
| MOAT | 0.67 | 1.00 | 0.47 | 0.53 | 0.74 |
| SMH | 0.37 | 0.47 | 1.00 | 0.91 | 0.78 |
| XLK | 0.43 | 0.53 | 0.91 | 1.00 | 0.89 |
| VOO | 0.60 | 0.74 | 0.78 | 0.89 | 1.00 |