Сравнение FVCAX с NMZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin California High Yield Municipal Fund Advisor Class (FVCAX) и Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (NMZ).
FVCAX - это активно управляемый фонд от Franklin. Фонд был запущен 3 мая 1993 г.. NMZ - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 19 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FVCAX и NMZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVCAX и NMZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVCAX Franklin California High Yield Municipal Fund Advisor Class | -0.32% | 4.77% | 4.98% | 4.66% | -11.86% | 3.97% | 4.64% | 10.29% | 1.15% | 6.87% |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | 3.39% | 1.56% | 16.52% | 0.69% | -27.36% | 10.41% | 7.33% | 28.36% | -9.47% | 12.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FVCAX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у NMZ с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции FVCAX уступали акциям NMZ по среднегодовой доходности: 2.65% против 2.88% соответственно.
FVCAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- 2.65%
NMZ
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVCAX и NMZ
FVCAX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NMZ в 1.50%.
Доходность на риск
FVCAX vs. NMZ — Ранг доходности на риск
FVCAX
NMZ
Сравнение FVCAX c NMZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin California High Yield Municipal Fund Advisor Class (FVCAX) и Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (NMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVCAX | NMZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.18 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.32 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.05 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.20 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 0.60 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVCAX | NMZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.18 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.04 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.20 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.27 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между FVCAX и NMZ составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVCAX и NMZ
Дивидендная доходность FVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности NMZ в 7.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVCAX Franklin California High Yield Municipal Fund Advisor Class | 4.45% | 5.82% | 4.87% | 3.46% | 3.65% | 3.10% | 3.30% | 4.06% | 3.85% | 3.45% | 3.86% | 4.06% |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | 7.60% | 7.71% | 6.35% | 5.44% | 7.04% | 5.10% | 5.09% | 4.99% | 6.15% | 5.94% | 6.94% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок FVCAX и NMZ
Максимальная просадка FVCAX за все время составила -24.06%, что меньше максимальной просадки NMZ в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVCAX и NMZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVCAX | NMZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.06% | -58.53% | +34.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | -11.04% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.59% | -40.03% | +22.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.59% | -40.03% | +22.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -12.20% | +9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -9.45% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 3.69% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVCAX и NMZ
Текущая волатильность для Franklin California High Yield Municipal Fund Advisor Class (FVCAX) составляет 1.19%, в то время как у Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (NMZ) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что FVCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVCAX | NMZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 4.98% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 6.50% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.51% | 12.70% | -7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.66% | 12.90% | -8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 14.71% | -9.89% |