PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSS.L с FGQD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUSS.L с FGQD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSS.L) и Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L).

FUSS.L и FGQD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUSS.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 21 мая 2020 г.. FGQD.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Global Quality Income index. Фонд был запущен 27 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FUSS.L и FGQD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSS.L) и Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUSS.L и FGQD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
FUSS.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc		-3.49%9.84%28.34%22.30%-11.83%28.45%13.81%
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF		1.77%11.78%13.21%11.51%-0.25%23.78%9.14%
Разные валюты инструментов

FUSS.L торгуется в GBP, в то время как FGQD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGQD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FUSS.L показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у FGQD.L с доходностью 1.77%.

FUSS.L

1 день
1.58%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
-0.13%
1 год
16.20%
3 года*
16.58%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—

FGQD.L

1 день
1.53%
1 месяц
-4.09%
С начала года
1.77%
6 месяцев
5.42%
1 год
18.14%
3 года*
12.29%
5 лет*
10.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc

Fidelity Global Quality Income ETF

Часто сравнивают с FUSS.L:
FUSS.L с SCHDFUSS.L с FUQA.LFUSS.L с FGLS.LFUSS.L с FEMD.LFUSS.L с FSED.LFUSS.L с FEMQ.LFUSS.L с FSMP.L
Часто сравнивают с FGQD.L:
FGQD.L с GGRP.LFGQD.L с SCHDFGQD.L с IMID.LFGQD.L с GGRG.LFGQD.L с TDIV.ASFGQD.L с XDEB.DEFGQD.L с FUSD.L

Сравнение комиссий FUSS.L и FGQD.L

FUSS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FGQD.L в 0.40%.

FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF
FUSS.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc

Доходность на риск

FUSS.L vs. FGQD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSS.L
Ранг доходности на риск FUSS.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSS.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSS.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSS.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSS.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSS.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FGQD.L
Ранг доходности на риск FGQD.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGQD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGQD.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGQD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGQD.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGQD.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSS.L c FGQD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSS.L) и Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSS.LFGQD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.38

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.84

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.52

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

9.89

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSS.L vs. FGQD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSS.L на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGQD.L равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSS.L и FGQD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSS.LFGQD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.38

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.88

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.80

+0.11

Корреляция

Корреляция между FUSS.L и FGQD.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSS.L и FGQD.L

FUSS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.

TTM202520242023202220212020201920182017
FUSS.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF		1.81%1.87%2.31%2.78%2.69%2.46%2.60%2.44%2.70%1.56%

Просадки

Сравнение просадок FUSS.L и FGQD.L

Максимальная просадка FUSS.L за все время составила -22.18%, что меньше максимальной просадки FGQD.L в -26.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSS.L и FGQD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FUSS.LFGQD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.18%

-26.43%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-10.57%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.18%

-16.90%

-5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-4.12%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-2.94%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.77%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSS.L и FGQD.L

Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSS.L) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что FUSS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGQD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUSS.LFGQD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.39%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

7.05%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

13.16%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

12.16%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.30%

14.72%

+0.58%