Сравнение FUSS.L с DGRP.L
FUSS.L (Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc) and DGRP.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) are both Large Cap Blend Equities funds - FUSS.L tracks the Russell 1000 TR USD while DGRP.L tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSS.L returned 14.92%/yr vs 12.90%/yr for DGRP.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FUSS.L charges 0.30%/yr vs 0.33%/yr for DGRP.L.
Доходность
Сравнение доходности FUSS.L и DGRP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FUSS.L торгуется в GBP, в то время как DGRP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FUSS.L показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у DGRP.L с доходностью 6.78%.
FUSS.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 29.98%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- —
DGRP.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUSS.L и DGRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSS.L Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc | 10.18% | 9.84% | 28.34% | 22.30% | -11.83% | 28.45% | 13.81% |
DGRP.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 6.78% | 5.43% | 20.19% | 12.25% | 2.72% | 26.66% | 9.43% |
Correlation
The correlation between FUSS.L and DGRP.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.88 |
The correlation between FUSS.L and DGRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUSS.L vs. DGRP.L — Ранг доходности на риск
FUSS.L
DGRP.L
Сравнение FUSS.L c DGRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSS.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUSS.L | DGRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.43 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 3.46 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | 12.96 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUSS.L | DGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.36 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 1.03 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.94 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FUSS.L и DGRP.L
Максимальная просадка FUSS.L за все время составила -22.18%, примерно равная максимальной просадке DGRP.L в -22.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSS.L и DGRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUSS.L | DGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.18% | -22.56% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -6.06% | -2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.18% | -17.76% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | -17.76% | -4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -2.97% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.62% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUSS.L и DGRP.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSS.L) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что FUSS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUSS.L | DGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.40% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 6.17% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.50% | 8.88% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 12.55% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 14.35% | +0.82% |
Сравнение комиссий FUSS.L и DGRP.L
FUSS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DGRP.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUSS.L и DGRP.L
FUSS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRP.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 1.01% | 1.10% | 1.16% | 1.33% | 1.47% | 1.34% | 2.74% | 2.32% | 1.90% | 1.36% |
FUSS.L Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FUSS.L and DGRP.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUSS.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUSS.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for DGRP.L.
FUSS.L tracks Russell 1000 TR USD, while DGRP.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. They also come from different issuers: Fidelity and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for FUSS.L and 0.33% for DGRP.L.
Подберите оптимальное распределение для FUSS.L и DGRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор