Сравнение FUSR.DE с MIVU.DE
FUSR.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc) and MIVU.DE (Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FUSR.DE tracks the Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity while MIVU.DE tracks the MSCI USA Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSR.DE returned 14.75%/yr vs 8.13%/yr for MIVU.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FUSR.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for MIVU.DE.
Доходность
Сравнение доходности FUSR.DE и MIVU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUSR.DE показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у MIVU.DE с доходностью 2.88%.
FUSR.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 26.13%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 14.75%
- 10 лет*
- —
MIVU.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUSR.DE и MIVU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSR.DE Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc | 10.99% | 5.18% | 33.40% | 24.94% | -16.94% | 38.09% | 12.94% |
MIVU.DE Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF | 2.88% | -3.87% | 22.89% | 5.36% | -4.28% | 31.88% | -0.52% |
Correlation
The correlation between FUSR.DE and MIVU.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between FUSR.DE and MIVU.DE has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUSR.DE vs. MIVU.DE — Ранг доходности на риск
FUSR.DE
MIVU.DE
Сравнение FUSR.DE c MIVU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) и Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUSR.DE | MIVU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.05 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 0.52 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.17 | 1.15 | +11.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUSR.DE | MIVU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.28 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.68 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.60 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок FUSR.DE и MIVU.DE
Максимальная просадка FUSR.DE за все время составила -24.29%, что меньше максимальной просадки MIVU.DE в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSR.DE и MIVU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUSR.DE | MIVU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.29% | -32.69% | +8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -4.83% | -3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.29% | -14.89% | -9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.29% | -14.89% | -9.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -6.68% | +6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -6.16% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.20% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUSR.DE и MIVU.DE
Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) составляет 2.62%, в то время как у Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что FUSR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIVU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUSR.DE | MIVU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.83% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 6.02% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 8.94% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 11.89% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 13.97% | +2.02% |
Сравнение комиссий FUSR.DE и MIVU.DE
FUSR.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MIVU.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUSR.DE и MIVU.DE
Ни FUSR.DE, ни MIVU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FUSR.DE and MIVU.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIVU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIVU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for FUSR.DE.
FUSR.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity, while MIVU.DE tracks MSCI USA Minimum Volatility. They also come from different issuers: Fidelity and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for FUSR.DE and 0.18% for MIVU.DE.
Подберите оптимальное распределение для FUSR.DE и MIVU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор