PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSD.L с HSUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUSD.L с HSUS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FUSD.L (Fidelity US Quality Income ETF Inc) and HSUS.L (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both Large Cap Blend Equities funds - FUSD.L tracks the Fidelity US Quality Income Index NR while HSUS.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSD.L returned 11.75%/yr vs 12.94%/yr for HSUS.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FUSD.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for HSUS.L.

Доходность

Сравнение доходности FUSD.L и HSUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FUSD.L торгуется в USD, в то время как HSUS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FUSD.L показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у HSUS.L с доходностью 14.25%.

FUSD.L

1 день
0.00%
1 месяц
2.07%
С начала года
7.97%
6 месяцев
8.45%
1 год
23.51%
3 года*
18.01%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—

HSUS.L

1 день
0.55%
1 месяц
6.47%
С начала года
14.25%
6 месяцев
15.58%
1 год
34.54%
3 года*
21.54%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUSD.L и HSUS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
FUSD.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc		7.97%16.45%17.47%18.48%-10.54%26.22%15.10%
HSUS.L
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		14.25%19.15%19.80%21.17%-17.59%28.58%20.05%

Correlation

The correlation between FUSD.L and HSUS.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2020 г.

0.87

The correlation between FUSD.L and HSUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FUSD.L и HSUS.L

Секторы
FUSD.L
HSUS.L

Технологии

35.0%
45.5%

Финансовые услуги

12.6%
14.4%

Коммуникационные услуги

10.6%
6.5%

Потребительский циклический сектор

9.3%
8.2%

Здравоохранение

9.1%
13.8%

Промышленность

8.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.0%

Энергетика

3.5%
2.2%

Коммунальные услуги

2.3%
0.2%

Сырьевые материалы

2.2%
4.0%

Недвижимость

2.1%
0.6%

Технологии

FUSD.L
35.0%
HSUS.L
45.5%

Финансовые услуги

FUSD.L
12.6%
HSUS.L
14.4%

Коммуникационные услуги

FUSD.L
10.6%
HSUS.L
6.5%

Потребительский циклический сектор

FUSD.L
9.3%
HSUS.L
8.2%

Здравоохранение

FUSD.L
9.1%
HSUS.L
13.8%

Промышленность

FUSD.L
8.8%
HSUS.L
2.8%

Потребительский защитный сектор

FUSD.L
4.5%
HSUS.L
2.0%

Энергетика

FUSD.L
3.5%
HSUS.L
2.2%

Коммунальные услуги

FUSD.L
2.3%
HSUS.L
0.2%

Сырьевые материалы

FUSD.L
2.2%
HSUS.L
4.0%

Недвижимость

FUSD.L
2.1%
HSUS.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Quality Income ETF Inc

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Часто сравнивают с FUSD.L:
FUSD.L с SCHDFUSD.L с VHYD.LFUSD.L с TDIV.ASFUSD.L с VUSA.ASFUSD.L с ISPA.DEFUSD.L с VDIV.DEFUSD.L с DGRP.L
Часто сравнивают с HSUS.L:
HSUS.L с HLALHSUS.L с LGUG.LHSUS.L с ESUS.LHSUS.L с HPAS.LHSUS.L с XMVU.LHSUS.L с GLDHSUS.L с DJEU.L

Доходность на риск

FUSD.L vs. HSUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSD.L
Ранг доходности на риск FUSD.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSD.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSD.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSD.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSD.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSD.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HSUS.L
Ранг доходности на риск HSUS.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSUS.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSUS.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSUS.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSUS.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSUS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSD.L c HSUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSD.LHSUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
3.24

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
4.61

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.57

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

4.35

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

17.11

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSD.L vs. HSUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSD.L на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSUS.L равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSD.L и HSUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSD.LHSUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

3.24

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.86

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.08

-0.22

Просадки

Сравнение просадок FUSD.L и HSUS.L

Максимальная просадка FUSD.L за все время составила -35.82%, что больше максимальной просадки HSUS.L в -25.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSD.L и HSUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUSD.LHSUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.82%

-25.41%

-10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-8.00%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.61%

-20.00%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.41%

-25.41%

+6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-5.22%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.04%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSD.L и HSUS.L

Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) имеют волатильность 2.91% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUSD.LHSUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.84%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

7.98%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

10.77%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

15.04%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

15.37%

+0.41%

Сравнение комиссий FUSD.L и HSUS.L

FUSD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HSUS.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSD.L и HSUS.L

Дивидендная доходность FUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как HSUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FUSD.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc		1.42%1.47%1.85%2.10%2.31%2.30%2.30%1.95%2.19%1.24%
HSUS.L
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FUSD.L and HSUS.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSUS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSUS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for FUSD.L.

FUSD.L tracks Fidelity US Quality Income Index NR, while HSUS.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Fidelity and HSBC. Their fees differ too: 0.25% for FUSD.L and 0.12% for HSUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUSD.L и HSUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор