PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSD.L с FEXU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUSD.L с FEXU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FUSD.L (Fidelity US Quality Income ETF Inc) and FEXU.L (First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FUSD.L tracks the Fidelity US Quality Income Index NR while FEXU.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSD.L returned 11.75%/yr vs 10.82%/yr for FEXU.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FUSD.L charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for FEXU.L.

Доходность

Сравнение доходности FUSD.L и FEXU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUSD.L показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у FEXU.L с доходностью 14.28%.

FUSD.L

1 день
0.00%
1 месяц
2.07%
С начала года
7.97%
6 месяцев
8.45%
1 год
23.51%
3 года*
18.01%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—

FEXU.L

1 день
-0.08%
1 месяц
2.94%
С начала года
14.28%
6 месяцев
14.78%
1 год
28.93%
3 года*
20.53%
5 лет*
10.82%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUSD.L и FEXU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUSD.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc		7.97%16.45%17.47%18.48%-10.54%26.22%11.82%31.47%-4.52%16.21%
FEXU.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF		14.28%15.23%16.68%14.64%-12.27%26.82%13.54%26.06%-11.02%16.16%

Correlation

The correlation between FUSD.L and FEXU.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2017 г.

0.91

The correlation between FUSD.L and FEXU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FUSD.L и FEXU.L

Секторы
FUSD.L
FEXU.L

Технологии

35.0%
18.8%

Финансовые услуги

12.6%
14.3%

Коммуникационные услуги

10.6%
3.6%

Потребительский циклический сектор

9.3%
8.5%

Здравоохранение

9.1%
8.9%

Промышленность

8.8%
19.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Энергетика

3.5%
6.3%

Коммунальные услуги

2.3%
7.5%

Сырьевые материалы

2.2%
3.5%

Недвижимость

2.1%
4.7%

Технологии

FUSD.L
35.0%
FEXU.L
18.8%

Финансовые услуги

FUSD.L
12.6%
FEXU.L
14.3%

Коммуникационные услуги

FUSD.L
10.6%
FEXU.L
3.6%

Потребительский циклический сектор

FUSD.L
9.3%
FEXU.L
8.5%

Здравоохранение

FUSD.L
9.1%
FEXU.L
8.9%

Промышленность

FUSD.L
8.8%
FEXU.L
19.4%

Потребительский защитный сектор

FUSD.L
4.5%
FEXU.L
4.5%

Энергетика

FUSD.L
3.5%
FEXU.L
6.3%

Коммунальные услуги

FUSD.L
2.3%
FEXU.L
7.5%

Сырьевые материалы

FUSD.L
2.2%
FEXU.L
3.5%

Недвижимость

FUSD.L
2.1%
FEXU.L
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Quality Income ETF Inc

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF

Часто сравнивают с FUSD.L:
FUSD.L с SCHDFUSD.L с VHYD.LFUSD.L с TDIV.ASFUSD.L с VUSA.ASFUSD.L с ISPA.DEFUSD.L с VDIV.DEFUSD.L с DGRP.L
Часто сравнивают с FEXU.L:
FEXU.L с DGROFEXU.L с FEX.LFEXU.L с FDN.LFEXU.L с HIUS.LFEXU.L с EEDG.LFEXU.L с XZMD.LFEXU.L с QCLN.L

Доходность на риск

FUSD.L vs. FEXU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSD.L
Ранг доходности на риск FUSD.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSD.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSD.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSD.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSD.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSD.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FEXU.L
Ранг доходности на риск FEXU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEXU.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEXU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEXU.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEXU.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEXU.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSD.L c FEXU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSD.LFEXU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.42

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.54

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

5.18

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

17.52

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSD.L vs. FEXU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSD.L на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEXU.L равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSD.L и FEXU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSD.LFEXU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.42

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.67

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.68

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FUSD.L и FEXU.L

Максимальная просадка FUSD.L за все время составила -35.82%, что меньше максимальной просадки FEXU.L в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSD.L и FEXU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUSD.LFEXU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.82%

-39.38%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-5.56%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.61%

-20.15%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.41%

-20.80%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.08%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-4.55%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.65%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSD.L и FEXU.L

Текущая волатильность для Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) составляет 2.91%, в то время как у First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что FUSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEXU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUSD.LFEXU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.43%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

8.42%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

11.92%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

16.26%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

17.38%

-1.60%

Сравнение комиссий FUSD.L и FEXU.L

FUSD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FEXU.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSD.L и FEXU.L

Дивидендная доходность FUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как FEXU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FEXU.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUSD.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc		1.42%1.47%1.85%2.10%2.31%2.30%2.30%1.95%2.19%1.24%

Часто задаваемые вопросы

FUSD.L and FEXU.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FUSD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FUSD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for FEXU.L.

FUSD.L tracks Fidelity US Quality Income Index NR, while FEXU.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for FUSD.L and 0.75% for FEXU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUSD.L и FEXU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор