PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSD.L с BBUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUSD.L с BBUS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FUSD.L (Fidelity US Quality Income ETF Inc) and BBUS.L (BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - FUSD.L tracks the Fidelity US Quality Income Index NR while BBUS.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSD.L returned 11.75%/yr vs 13.29%/yr for BBUS.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FUSD.L charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for BBUS.L.

Доходность

Сравнение доходности FUSD.L и BBUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) и BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUSD.L показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у BBUS.L с доходностью 10.13%.

FUSD.L

1 день
0.00%
1 месяц
2.07%
С начала года
7.97%
6 месяцев
8.45%
1 год
23.51%
3 года*
18.01%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—

BBUS.L

1 день
0.07%
1 месяц
3.34%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.41%
1 год
26.96%
3 года*
22.24%
5 лет*
13.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUSD.L и BBUS.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FUSD.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc		7.97%16.45%17.47%18.48%-10.54%26.22%11.82%14.10%
BBUS.L
BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc		10.13%17.54%24.99%27.63%-19.96%27.64%20.13%12.83%

Correlation

The correlation between FUSD.L and BBUS.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.94

The correlation between FUSD.L and BBUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FUSD.L и BBUS.L

Секторы
FUSD.L
BBUS.L

Технологии

35.0%
39.7%

Финансовые услуги

12.6%
10.9%

Коммуникационные услуги

10.6%
11.5%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.7%

Здравоохранение

9.1%
8.0%

Промышленность

8.8%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.1%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Сырьевые материалы

2.2%
1.4%

Недвижимость

2.1%
1.3%

Технологии

FUSD.L
35.0%
BBUS.L
39.7%

Финансовые услуги

FUSD.L
12.6%
BBUS.L
10.9%

Коммуникационные услуги

FUSD.L
10.6%
BBUS.L
11.5%

Потребительский циклический сектор

FUSD.L
9.3%
BBUS.L
9.7%

Здравоохранение

FUSD.L
9.1%
BBUS.L
8.0%

Промышленность

FUSD.L
8.8%
BBUS.L
7.5%

Потребительский защитный сектор

FUSD.L
4.5%
BBUS.L
4.1%

Энергетика

FUSD.L
3.5%
BBUS.L
3.2%

Коммунальные услуги

FUSD.L
2.3%
BBUS.L
2.1%

Сырьевые материалы

FUSD.L
2.2%
BBUS.L
1.4%

Недвижимость

FUSD.L
2.1%
BBUS.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Quality Income ETF Inc

BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc

Часто сравнивают с FUSD.L:
FUSD.L с SCHDFUSD.L с VHYD.LFUSD.L с TDIV.ASFUSD.L с VUSA.ASFUSD.L с ISPA.DEFUSD.L с VDIV.DEFUSD.L с DGRP.L
Часто сравнивают с BBUS.L:
BBUS.L с VOOBBUS.L с VTIBBUS.L с CRDOBBUS.L с VUAA.LBBUS.L с VUAA.DEBBUS.L с ISDU.LBBUS.L с CAPS.L

Доходность на риск

FUSD.L vs. BBUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSD.L
Ранг доходности на риск FUSD.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSD.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSD.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSD.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSD.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSD.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BBUS.L
Ранг доходности на риск BBUS.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSD.L c BBUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) и BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSD.LBBUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.35

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.41

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.16

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

13.61

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSD.L vs. BBUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSD.L на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS.L равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSD.L и BBUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSD.LBBUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.35

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.83

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.89

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FUSD.L и BBUS.L

Максимальная просадка FUSD.L за все время составила -35.82%, примерно равная максимальной просадке BBUS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSD.L и BBUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUSD.LBBUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.82%

-34.26%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-8.62%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.61%

-19.35%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.41%

-25.33%

+5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.46%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-5.40%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.01%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSD.L и BBUS.L

Текущая волатильность для Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) составляет 2.91%, в то время как у BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что FUSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUSD.LBBUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.23%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

8.55%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

11.59%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

16.10%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

17.86%

-2.08%

Сравнение комиссий FUSD.L и BBUS.L

FUSD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BBUS.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSD.L и BBUS.L

Дивидендная доходность FUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как BBUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBUS.L
BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUSD.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc		1.42%1.47%1.85%2.10%2.31%2.30%2.30%1.95%2.19%1.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FUSD.L and BBUS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BBUS.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBUS.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for FUSD.L.

FUSD.L tracks Fidelity US Quality Income Index NR, while BBUS.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for FUSD.L and 0.04% for BBUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUSD.L и BBUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор