Сравнение FUSA.L с UINC.L
FUSA.L (Fidelity US Quality Income ETF Acc) and UINC.L (First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist)) are both Dividend funds - FUSA.L tracks the Fidelity US Quality Income Index while UINC.L tracks the Nasdaq US High Equity Income NTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSA.L returned 11.76%/yr vs 10.27%/yr for UINC.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FUSA.L charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for UINC.L.
Доходность
Сравнение доходности FUSA.L и UINC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FUSA.L торгуется в USD, в то время как UINC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UINC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FUSA.L показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у UINC.L с доходностью 20.00%.
FUSA.L
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 8.19%
- С начала года
- 9.64%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- —
UINC.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 6.48%
- 6 месяцев
- 16.65%
- С начала года
- 20.00%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение доходности по годам FUSA.L и UINC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | 9.64% | 16.26% | 18.00% | 18.06% | -10.51% | 26.22% | 12.02% | 31.29% | -3.14% | 14.79% |
UINC.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 20.00% | 7.56% | 6.68% | 16.63% | -6.91% | 33.71% | 0.21% | 17.10% | -8.88% | 16.40% |
Correlation
The correlation between FUSA.L and UINC.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between FUSA.L and UINC.L has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUSA.L vs. UINC.L — Ранг доходности на риск
FUSA.L
UINC.L
Сравнение FUSA.L c UINC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L) и First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UINC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUSA.L | UINC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 3.70 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 10.28 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUSA.L и UINC.L
Максимальная просадка FUSA.L за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки UINC.L в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSA.L и UINC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUSA.L | UINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.84% | -45.64% | +9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -7.04% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -21.58% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | -21.58% | +2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | 0.00% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -10.56% | +6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.54% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUSA.L и UINC.L
Текущая волатильность для Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L) составляет 2.66%, в то время как у First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UINC.L) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что FUSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UINC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUSA.L | UINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 3.25% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 8.95% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 12.74% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 17.96% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 20.47% | -4.78% |
Сравнение комиссий FUSA.L и UINC.L
FUSA.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UINC.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUSA.L и UINC.L
FUSA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UINC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UINC.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 2.74% | 3.03% | 2.84% | 3.20% | 3.25% | 2.15% | 3.40% | 3.14% | 3.01% | 2.49% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
FUSA.L and UINC.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUSA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUSA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for UINC.L.
FUSA.L tracks Fidelity US Quality Income Index, while UINC.L tracks Nasdaq US High Equity Income NTR Index. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for FUSA.L and 0.55% for UINC.L.
Подберите оптимальное распределение для FUSA.L и UINC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор