PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSA.L с SPYL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUSA.L с SPYL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FUSA.L (Fidelity US Quality Income ETF Acc) and SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - FUSA.L is a Dividend fund tracking the Fidelity US Quality Income Index, while SPYL.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, FUSA.L returned 23.52% vs 27.55% for SPYL.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FUSA.L charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.L.

Доходность

Сравнение доходности FUSA.L и SPYL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUSA.L показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у SPYL.L с доходностью 10.35%.

FUSA.L

1 день
0.00%
1 месяц
2.04%
С начала года
8.02%
6 месяцев
8.45%
1 год
23.52%
3 года*
17.99%
5 лет*
11.76%
10 лет*
—

SPYL.L

1 день
0.02%
1 месяц
3.25%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.82%
1 год
27.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUSA.L и SPYL.L

2026 (YTD)202520242023
FUSA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc		8.02%16.31%17.98%14.35%
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		10.35%17.39%25.33%14.46%

Correlation

The correlation between FUSA.L and SPYL.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

0.89

The correlation between FUSA.L and SPYL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FUSA.L и SPYL.L

Секторы
FUSA.L
SPYL.L

Технологии

35.0%
35.6%

Финансовые услуги

12.6%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.6%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.1%

Здравоохранение

9.1%
8.5%

Промышленность

8.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Сырьевые материалы

2.2%
1.8%

Недвижимость

2.1%
1.9%

Технологии

FUSA.L
35.0%
SPYL.L
35.6%

Финансовые услуги

FUSA.L
12.6%
SPYL.L
11.8%

Коммуникационные услуги

FUSA.L
10.6%
SPYL.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

FUSA.L
9.3%
SPYL.L
10.1%

Здравоохранение

FUSA.L
9.1%
SPYL.L
8.5%

Промышленность

FUSA.L
8.8%
SPYL.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

FUSA.L
4.5%
SPYL.L
4.9%

Энергетика

FUSA.L
3.5%
SPYL.L
3.5%

Коммунальные услуги

FUSA.L
2.3%
SPYL.L
2.3%

Сырьевые материалы

FUSA.L
2.2%
SPYL.L
1.8%

Недвижимость

FUSA.L
2.1%
SPYL.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Quality Income ETF Acc

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с FUSA.L:
FUSA.L с SCHDFUSA.L с DGRA.LFUSA.L с SPYFUSA.L с VUAA.LFUSA.L с DGRWFUSA.L с EQQB.DEFUSA.L с VUSA.AS
Часто сравнивают с SPYL.L:
SPYL.L с CSPX.LSPYL.L с SPYMSPYL.L с VOOSPYL.L с FWRA.LSPYL.L с VUAA.LSPYL.L с ACWD.LSPYL.L с QQQM

Доходность на риск

FUSA.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSA.L
Ранг доходности на риск FUSA.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSA.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSA.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSA.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSA.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSA.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSA.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSA.LSPYL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.36

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.47

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.37

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

14.52

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSA.L vs. SPYL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSA.L на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.L равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSA.L и SPYL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSA.LSPYL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.36

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.91

-1.07

Просадки

Сравнение просадок FUSA.L и SPYL.L

Максимальная просадка FUSA.L за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки SPYL.L в -18.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSA.L и SPYL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUSA.LSPYL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-18.42%

-17.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-8.13%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.52%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-1.76%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.90%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSA.L и SPYL.L

Текущая волатильность для Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L) составляет 2.90%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что FUSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUSA.LSPYL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.12%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

8.61%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

11.59%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

13.96%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

13.96%

+3.33%

Сравнение комиссий FUSA.L и SPYL.L

FUSA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYL.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSA.L и SPYL.L

Ни FUSA.L, ни SPYL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FUSA.L and SPYL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for FUSA.L.

FUSA.L is categorized as Dividend, while SPYL.L is S&P 500. FUSA.L tracks Fidelity US Quality Income Index, while SPYL.L tracks S&P 500. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.25% for FUSA.L and 0.03% for SPYL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUSA.L и SPYL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор