PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSA.L с IUQA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUSA.L с IUQA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FUSA.L (Fidelity US Quality Income ETF Acc) and IUQA.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - FUSA.L is a Dividend fund tracking the Fidelity US Quality Income Index, while IUQA.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSA.L returned 11.76%/yr vs 11.91%/yr for IUQA.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FUSA.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for IUQA.L.

Доходность

Сравнение доходности FUSA.L и IUQA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUSA.L показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у IUQA.L с доходностью 8.81%.

FUSA.L

1 день
0.00%
1 месяц
2.04%
С начала года
8.02%
6 месяцев
8.45%
1 год
23.52%
3 года*
17.99%
5 лет*
11.76%
10 лет*
—

IUQA.L

1 день
0.80%
1 месяц
3.63%
С начала года
8.81%
6 месяцев
9.17%
1 год
21.44%
3 года*
19.71%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUSA.L и IUQA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FUSA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc		8.02%16.31%17.98%18.04%-10.51%26.22%12.02%33.15%-7.83%
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating		8.81%12.50%22.46%30.92%-20.74%27.56%16.09%33.32%-9.39%

Correlation

The correlation between FUSA.L and IUQA.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2018 г.

0.88

The correlation between FUSA.L and IUQA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FUSA.L и IUQA.L

Секторы
FUSA.L
IUQA.L

Технологии

35.0%
36.5%

Финансовые услуги

12.6%
11.5%

Коммуникационные услуги

10.6%
11.1%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.4%

Здравоохранение

9.1%
9.0%

Промышленность

8.8%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.9%

Энергетика

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.3%
1.9%

Сырьевые материалы

2.2%
1.7%

Недвижимость

2.1%
1.8%

Технологии

FUSA.L
35.0%
IUQA.L
36.5%

Финансовые услуги

FUSA.L
12.6%
IUQA.L
11.5%

Коммуникационные услуги

FUSA.L
10.6%
IUQA.L
11.1%

Потребительский циклический сектор

FUSA.L
9.3%
IUQA.L
9.4%

Здравоохранение

FUSA.L
9.1%
IUQA.L
9.0%

Промышленность

FUSA.L
8.8%
IUQA.L
8.2%

Потребительский защитный сектор

FUSA.L
4.5%
IUQA.L
4.9%

Энергетика

FUSA.L
3.5%
IUQA.L
4.0%

Коммунальные услуги

FUSA.L
2.3%
IUQA.L
1.9%

Сырьевые материалы

FUSA.L
2.2%
IUQA.L
1.7%

Недвижимость

FUSA.L
2.1%
IUQA.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Quality Income ETF Acc

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с FUSA.L:
FUSA.L с SCHDFUSA.L с DGRA.LFUSA.L с SPYFUSA.L с VUAA.LFUSA.L с DGRWFUSA.L с EQQB.DEFUSA.L с VUSA.AS
Часто сравнивают с IUQA.L:
IUQA.L с CSPX.LIUQA.L с VOOIUQA.L с SWDA.LIUQA.L с FEXD.LIUQA.L с GARPIUQA.L с IEMB.LIUQA.L с EIMI.L

Доходность на риск

FUSA.L vs. IUQA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSA.L
Ранг доходности на риск FUSA.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSA.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSA.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSA.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSA.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSA.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IUQA.L
Ранг доходности на риск IUQA.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQA.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQA.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQA.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQA.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQA.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSA.L c IUQA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSA.LIUQA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.93

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.98

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.72

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

11.68

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSA.L vs. IUQA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSA.L на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUQA.L равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSA.L и IUQA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSA.LIUQA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.93

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.73

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.86

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FUSA.L и IUQA.L

Максимальная просадка FUSA.L за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки IUQA.L в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSA.L и IUQA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUSA.LIUQA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-33.96%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-7.99%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-18.04%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-27.77%

+8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-4.87%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.86%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSA.L и IUQA.L

Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) имеют волатильность 2.90% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUSA.LIUQA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.78%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

8.27%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

11.27%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

16.29%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

16.71%

+0.58%

Сравнение комиссий FUSA.L и IUQA.L

FUSA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUQA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSA.L и IUQA.L

Ни FUSA.L, ни IUQA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FUSA.L and IUQA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUQA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUQA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for FUSA.L.

FUSA.L is categorized as Dividend, while IUQA.L is Large Cap Blend Equities. FUSA.L tracks Fidelity US Quality Income Index, while IUQA.L tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.25% for FUSA.L and 0.20% for IUQA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUSA.L и IUQA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор