Сравнение FUSA.L с GINC.L
FUSA.L (Fidelity US Quality Income ETF Acc) and GINC.L (First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - FUSA.L is a Dividend fund tracking the Fidelity US Quality Income Index, while GINC.L is a Global Equity Income fund tracking the Nasdaq Global High Equity Income NTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSA.L returned 11.76%/yr vs 12.44%/yr for GINC.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FUSA.L charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for GINC.L.
Доходность
Сравнение доходности FUSA.L и GINC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FUSA.L торгуется в USD, в то время как GINC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GINC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FUSA.L показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у GINC.L с доходностью 13.77%.
FUSA.L
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 8.19%
- С начала года
- 9.64%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- —
GINC.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- 11.51%
- С начала года
- 13.77%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUSA.L и GINC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | 9.64% | 16.26% | 18.00% | 18.06% | -10.51% | 26.22% | 12.02% | 31.29% | -3.14% | 14.79% |
GINC.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 13.77% | 40.15% | 4.79% | 16.46% | -7.08% | 9.86% | -6.14% | 15.57% | -11.44% | 15.39% |
Correlation
The correlation between FUSA.L and GINC.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г. | 0.61 |
The correlation between FUSA.L and GINC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUSA.L vs. GINC.L — Ранг доходности на риск
FUSA.L
GINC.L
Сравнение FUSA.L c GINC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L) и First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (GINC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUSA.L | GINC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.44 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 4.37 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 13.54 | -2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUSA.L и GINC.L
Максимальная просадка FUSA.L за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки GINC.L в -40.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSA.L и GINC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUSA.L | GINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.84% | -40.05% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -6.71% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -13.64% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | -26.74% | +7.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | 0.00% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -8.08% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.17% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUSA.L и GINC.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (GINC.L) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что FUSA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUSA.L | GINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.24% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 9.19% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 11.84% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 15.15% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 16.99% | -1.30% |
Сравнение комиссий FUSA.L и GINC.L
FUSA.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GINC.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUSA.L и GINC.L
FUSA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GINC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GINC.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 3.34% | 3.67% | 4.33% | 5.62% | 5.35% | 3.84% | 3.47% | 3.95% | 3.66% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
FUSA.L and GINC.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUSA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUSA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for GINC.L.
FUSA.L is categorized as Dividend, while GINC.L is Global Equity Income. FUSA.L tracks Fidelity US Quality Income Index, while GINC.L tracks Nasdaq Global High Equity Income NTR Index. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for FUSA.L and 0.60% for GINC.L.
Подберите оптимальное распределение для FUSA.L и GINC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор