PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FERGR.AS с IMID.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FERGR.AS с IMID.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ferrari Group PLC (FERGR.AS) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L).

IMID.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FERGR.AS и IMID.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ferrari Group PLC (FERGR.AS) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FERGR.AS и IMID.L

2026 (YTD)2025
FERGR.AS
Ferrari Group PLC		-6.46%5.28%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		-95.95%3.95%
Разные валюты инструментов

FERGR.AS торгуется в EUR, в то время как IMID.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMID.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FERGR.AS показывает доходность -6.46%, что значительно выше, чем у IMID.L с доходностью -95.95%.

FERGR.AS

1 день
2.15%
1 месяц
-14.67%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
2.40%
1 год
9.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMID.L

1 день
2.82%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-95.95%
6 месяцев
-95.84%
1 год
-95.41%
3 года*
-60.84%
5 лет*
-42.33%
10 лет*
-16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ferrari Group PLC

SPDR MSCI ACWI IMI

Часто сравнивают с IMID.L:
IMID.L с ACWIIMID.L с VTIMID.L с ACWI.LIMID.L с SWLD.LIMID.L с SWRD.LIMID.L с IWDA.LIMID.L с FGQD.L

Доходность на риск

FERGR.AS vs. IMID.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FERGR.AS
Ранг доходности на риск FERGR.AS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGR.AS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGR.AS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGR.AS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGR.AS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGR.AS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IMID.L
Ранг доходности на риск IMID.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMID.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMID.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMID.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMID.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMID.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FERGR.AS c IMID.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari Group PLC (FERGR.AS) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FERGR.ASIMID.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

-0.98

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

-0.83

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.51

+0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

-0.99

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

-2.98

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FERGR.AS vs. IMID.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FERGR.AS на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа IMID.L равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FERGR.AS и IMID.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FERGR.ASIMID.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

-0.98

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

-0.32

+0.29

Корреляция

Корреляция между FERGR.AS и IMID.L составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FERGR.AS и IMID.L

Дивидендная доходность FERGR.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, тогда как IMID.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
FERGR.AS
Ferrari Group PLC		3.70%3.46%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FERGR.AS и IMID.L

Максимальная просадка FERGR.AS за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки IMID.L в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERGR.AS и IMID.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FERGR.ASIMID.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.03%

-96.32%

+67.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.03%

-96.32%

+67.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-96.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.39%

-96.20%

+72.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-12.28%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.01%

32.08%

-22.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FERGR.AS и IMID.L

Ferrari Group PLC (FERGR.AS) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что FERGR.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FERGR.ASIMID.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.21%

4.69%

+8.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.86%

322.69%

-297.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.35%

96.96%

-60.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.38%

44.88%

-8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.38%

35.78%

+0.60%