PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUGLX с FRIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUGLX с FRIMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FUGLX (Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class Z6) and FRIMX (Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FUGLX returned 4.11%/yr vs 2.73%/yr for FRIMX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FUGLX charges 0.38%/yr vs 0.45%/yr for FRIMX.

Доходность

Сравнение доходности FUGLX и FRIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class Z6 (FUGLX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUGLX показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у FRIMX с доходностью 3.59%.

FUGLX

1 день
-0.69%
1 месяц
0.44%
С начала года
4.30%
6 месяцев
4.09%
1 год
9.95%
3 года*
9.81%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—

FRIMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.65%
С начала года
3.59%
6 месяцев
3.41%
1 год
8.60%
3 года*
7.33%
5 лет*
2.73%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUGLX и FRIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUGLX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class Z6		4.30%11.46%8.66%9.76%-13.10%5.58%10.72%14.91%-3.36%5.13%
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		3.59%9.94%4.30%8.06%-11.66%2.78%8.57%10.57%-1.82%3.36%

Correlation

The correlation between FUGLX and FRIMX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г.

0.94

The correlation between FUGLX and FRIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class Z6

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I

Часто сравнивают с FUGLX:
FUGLX с FHWDXFUGLX с SSBRXFUGLX с SSFNXFUGLX с FTIHXFUGLX с JRLVXFUGLX с PPLIXFUGLX с FIKFX
Часто сравнивают с FRIMX:
FRIMX с PLTHXFRIMX с PMTIXFRIMX с LTSTXFRIMX с FAFAXFRIMX с TBLGXFRIMX с TCLEXFRIMX с PLTNX

Доходность на риск

FUGLX vs. FRIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUGLX
Ранг доходности на риск FUGLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUGLX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUGLX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUGLX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUGLX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUGLX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FRIMX
Ранг доходности на риск FRIMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIMX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIMX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIMX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUGLX c FRIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class Z6 (FUGLX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUGLXFRIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.10

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.04

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.65

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

11.11

+0.01

FUGLX vs. FRIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUGLX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRIMX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUGLX и FRIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUGLX и FRIMX

Максимальная просадка FUGLX за все время составила -18.24%, что меньше максимальной просадки FRIMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUGLX и FRIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUGLXFRIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.24%

-33.73%

+15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-3.44%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.71%

-4.97%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-16.12%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.44%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-3.70%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.82%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FUGLX и FRIMX

Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class Z6 (FUGLX) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что FUGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUGLXFRIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

1.67%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.69%

3.67%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.37%

4.35%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.58%

5.32%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

4.52%

+2.05%

Сравнение комиссий FUGLX и FRIMX

FUGLX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FRIMX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUGLX и FRIMX

Дивидендная доходность FUGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности FRIMX в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		3.24%3.11%3.01%2.82%4.52%3.54%2.41%2.56%4.67%8.56%1.67%1.68%
FUGLX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class Z6		5.39%5.45%6.30%2.98%7.53%9.29%5.97%6.21%9.27%4.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FUGLX and FRIMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FUGLX has higher volatility (2.44%) compared to FRIMX (1.67%). In terms of maximum drawdown, FUGLX dropped -18.24% vs FRIMX's -33.73%.

FRIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUGLX и FRIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор