Сравнение FTWG.L с SGLP.L
FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past year, FTWG.L returned 30.02% vs 34.67% for SGLP.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FTWG.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности FTWG.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTWG.L показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью 3.97%.
FTWG.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGLP.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 34.67%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам FTWG.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 11.87% | 14.12% | 19.92% | 7.22% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 3.97% | 53.60% | 28.14% | 6.97% |
Correlation
The correlation between FTWG.L and SGLP.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTWG.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
FTWG.L
SGLP.L
Сравнение FTWG.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTWG.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.29 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 1.88 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.22 | 5.06 | +12.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTWG.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 1.46 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.53 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок FTWG.L и SGLP.L
Максимальная просадка FTWG.L за все время составила -17.78%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWG.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTWG.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.78% | -38.83% | +21.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -17.89% | +10.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -15.97% | +15.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -13.37% | +11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 6.65% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWG.L и SGLP.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) составляет 3.04%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что FTWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTWG.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 5.10% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 19.90% | -12.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 23.02% | -12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.89% | 16.11% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 15.72% | -3.83% |
Сравнение комиссий FTWG.L и SGLP.L
FTWG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWG.L и SGLP.L
Дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.22% | 1.34% | 1.50% | 0.70% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTWG.L and SGLP.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for FTWG.L.
FTWG.L is categorized as Global Equities, while SGLP.L is Precious Metals. FTWG.L tracks FTSE All-World Index, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.15% for FTWG.L and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для FTWG.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор