Сравнение FTWD.DE с XG12.DE
FTWD.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution) and XG12.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - FTWD.DE tracks the FTSE All-World Index while XG12.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTWD.DE returned 17.67%/yr vs 10.47%/yr for XG12.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTWD.DE charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for XG12.DE.
Доходность
Сравнение доходности FTWD.DE и XG12.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTWD.DE показывает доходность 12.47%, что значительно ниже, чем у XG12.DE с доходностью 33.29%.
FTWD.DE
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 8.99%
- С начала года
- 12.47%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XG12.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.08%
- 6 месяцев
- 27.54%
- С начала года
- 33.29%
- 1 год
- 40.95%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTWD.DE и XG12.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWD.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution | 12.47% | 9.08% | 24.54% | -0.42% |
XG12.DE Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C | 33.29% | 8.69% | -4.44% | 2.19% |
Correlation
The correlation between FTWD.DE and XG12.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.75 |
The correlation between FTWD.DE and XG12.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTWD.DE vs. XG12.DE — Ранг доходности на риск
FTWD.DE
XG12.DE
Сравнение FTWD.DE c XG12.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution (FTWD.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTWD.DE | XG12.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.14 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 4.50 | +9.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTWD.DE и XG12.DE
Максимальная просадка FTWD.DE за все время составила -21.01%, что меньше максимальной просадки XG12.DE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.DE и XG12.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTWD.DE | XG12.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.01% | -32.01% | +11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -19.16% | +12.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.01% | -24.98% | +3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -6.33% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -14.64% | +11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 9.10% | -7.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWD.DE и XG12.DE
Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution (FTWD.DE) составляет 3.08%, в то время как у Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что FTWD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XG12.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTWD.DE | XG12.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 6.15% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 14.55% | -5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 28.06% | -16.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 21.11% | -7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 21.11% | -7.44% |
Сравнение комиссий FTWD.DE и XG12.DE
FTWD.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XG12.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWD.DE и XG12.DE
Дивидендная доходность FTWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как XG12.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWD.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution | 1.25% | 1.36% | 1.49% | 0.70% |
XG12.DE Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTWD.DE and XG12.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTWD.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTWD.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XG12.DE.
FTWD.DE tracks FTSE All-World Index, while XG12.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for FTWD.DE and 0.35% for XG12.DE.
Подберите оптимальное распределение для FTWD.DE и XG12.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор