PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTWD.DE с XDEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FTWD.DE и XDEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution (FTWD.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTWD.DE показывает доходность 12.47%, что значительно ниже, чем у XDEM.DE с доходностью 17.77%.


FTWD.DE

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.65%
6 месяцев
8.99%
С начала года
12.47%
1 год
22.96%
3 года*
17.67%
5 лет*
10 лет*

XDEM.DE

1 день
-1.69%
1 месяц
-6.97%
6 месяцев
13.50%
С начала года
17.77%
1 год
26.04%
3 года*
23.96%
5 лет*
13.15%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTWD.DE и XDEM.DE


2026 (YTD)202520242023
FTWD.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution
12.47%9.08%24.54%-0.42%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
17.77%8.09%38.22%9.46%

Correlation

The correlation between FTWD.DE and XDEM.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.85

The correlation between FTWD.DE and XDEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

FTWD.DE vs. XDEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTWD.DE
Ранг доходности на риск FTWD.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWD.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWD.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWD.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWD.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWD.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина

XDEM.DE
Ранг доходности на риск XDEM.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEM.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEM.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEM.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEM.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEM.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWD.DE c XDEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution (FTWD.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FTWD.DEXDEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

2.63

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

9.37

+4.54

FTWD.DE vs. XDEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWD.DE на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа XDEM.DE равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWD.DE и XDEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTWD.DE и XDEM.DE

Максимальная просадка FTWD.DE за все время составила -21.01%, что меньше максимальной просадки XDEM.DE в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.DE и XDEM.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FTWD.DEXDEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.01%

-30.94%

+9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-9.86%

+3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.01%

-23.51%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-9.86%

+8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-7.37%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.77%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWD.DE и XDEM.DE

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution (FTWD.DE) составляет 3.08%, в то время как у Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что FTWD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FTWD.DEXDEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

8.34%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

16.56%

-7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

19.33%

-7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

17.78%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

18.25%

-4.58%

Сравнение комиссий FTWD.DE и XDEM.DE

FTWD.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDEM.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWD.DE и XDEM.DE

Дивидендная доходность FTWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как XDEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
FTWD.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution
1.25%1.36%1.49%0.70%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FTWD.DE and XDEM.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTWD.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTWD.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDEM.DE.

FTWD.DE is categorized as Global Equities, while XDEM.DE is Momentum. FTWD.DE tracks FTSE All-World Index, while XDEM.DE tracks MSCI World Momentum Index. They also come from different issuers: Invesco and DWS. Their fees differ too: 0.15% for FTWD.DE and 0.25% for XDEM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTWD.DE и XDEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор