Сравнение FTWD.DE с XDEM.DE
FTWD.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution) and XDEM.DE (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - FTWD.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while XDEM.DE is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTWD.DE returned 17.67%/yr vs 23.96%/yr for XDEM.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FTWD.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for XDEM.DE.
Доходность
Сравнение доходности FTWD.DE и XDEM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTWD.DE показывает доходность 12.47%, что значительно ниже, чем у XDEM.DE с доходностью 17.77%.
FTWD.DE
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 8.99%
- С начала года
- 12.47%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEM.DE
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -6.97%
- 6 месяцев
- 13.50%
- С начала года
- 17.77%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 23.96%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- 14.74%
Сравнение доходности по годам FTWD.DE и XDEM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWD.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution | 12.47% | 9.08% | 24.54% | -0.42% |
XDEM.DE Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 17.77% | 8.09% | 38.22% | 9.46% |
Correlation
The correlation between FTWD.DE and XDEM.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between FTWD.DE and XDEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTWD.DE vs. XDEM.DE — Ранг доходности на риск
FTWD.DE
XDEM.DE
Сравнение FTWD.DE c XDEM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution (FTWD.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTWD.DE | XDEM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.63 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 9.37 | +4.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTWD.DE и XDEM.DE
Максимальная просадка FTWD.DE за все время составила -21.01%, что меньше максимальной просадки XDEM.DE в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.DE и XDEM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTWD.DE | XDEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.01% | -30.94% | +9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -9.86% | +3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.01% | -23.51% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -9.86% | +8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -7.37% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.77% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWD.DE и XDEM.DE
Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution (FTWD.DE) составляет 3.08%, в то время как у Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что FTWD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTWD.DE | XDEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 8.34% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 16.56% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 19.33% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 17.78% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 18.25% | -4.58% |
Сравнение комиссий FTWD.DE и XDEM.DE
FTWD.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDEM.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWD.DE и XDEM.DE
Дивидендная доходность FTWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как XDEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWD.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution | 1.25% | 1.36% | 1.49% | 0.70% |
XDEM.DE Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTWD.DE and XDEM.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTWD.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTWD.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDEM.DE.
FTWD.DE is categorized as Global Equities, while XDEM.DE is Momentum. FTWD.DE tracks FTSE All-World Index, while XDEM.DE tracks MSCI World Momentum Index. They also come from different issuers: Invesco and DWS. Their fees differ too: 0.15% for FTWD.DE and 0.25% for XDEM.DE.
Подберите оптимальное распределение для FTWD.DE и XDEM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор