PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTWD.DE с WDTE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FTWD.DE и WDTE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution (FTWD.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTWD.DE показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у WDTE.DE с доходностью 11.43%.


FTWD.DE

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.65%
6 месяцев
8.99%
С начала года
12.47%
1 год
22.96%
3 года*
17.67%
5 лет*
10 лет*

WDTE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-2.85%
6 месяцев
10.96%
С начала года
11.43%
1 год
20.22%
3 года*
22.37%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTWD.DE и WDTE.DE


2026 (YTD)202520242023
FTWD.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution
12.47%9.08%24.54%-0.42%
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc
11.43%6.19%42.11%12.28%

Correlation

The correlation between FTWD.DE and WDTE.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.80

The correlation between FTWD.DE and WDTE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

FTWD.DE vs. WDTE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTWD.DE
Ранг доходности на риск FTWD.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWD.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWD.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWD.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWD.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWD.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина

WDTE.DE
Ранг доходности на риск WDTE.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWD.DE c WDTE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution (FTWD.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FTWD.DEWDTE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

1.29

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

3.10

+10.81

FTWD.DE vs. WDTE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWD.DE на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа WDTE.DE равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWD.DE и WDTE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTWD.DE и WDTE.DE

Максимальная просадка FTWD.DE за все время составила -21.01%, что меньше максимальной просадки WDTE.DE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.DE и WDTE.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FTWD.DEWDTE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.01%

-28.19%

+7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-15.79%

+9.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.01%

-28.19%

+7.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-9.24%

+7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-5.06%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

6.55%

-4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWD.DE и WDTE.DE

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution (FTWD.DE) составляет 3.08%, в то время как у Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что FTWD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDTE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FTWD.DEWDTE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

6.64%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

16.75%

-8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

21.05%

-9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

21.89%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

21.89%

-8.22%

Сравнение комиссий FTWD.DE и WDTE.DE

FTWD.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WDTE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWD.DE и WDTE.DE

Дивидендная доходность FTWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как WDTE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
FTWD.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution
1.25%1.36%1.49%0.70%
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FTWD.DE and WDTE.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTWD.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTWD.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WDTE.DE.

FTWD.DE is categorized as Global Equities, while WDTE.DE is Technology Equities. FTWD.DE tracks FTSE All-World Index, while WDTE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. Their fees differ too: 0.15% for FTWD.DE and 0.18% for WDTE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTWD.DE и WDTE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор