Сравнение FTWD.DE с WDTE.DE
FTWD.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution) and WDTE.DE (Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - FTWD.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while WDTE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTWD.DE returned 17.67%/yr vs 22.37%/yr for WDTE.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FTWD.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for WDTE.DE.
Доходность
Сравнение доходности FTWD.DE и WDTE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTWD.DE показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у WDTE.DE с доходностью 11.43%.
FTWD.DE
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 8.99%
- С начала года
- 12.47%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDTE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.85%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 11.43%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTWD.DE и WDTE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWD.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution | 12.47% | 9.08% | 24.54% | -0.42% |
WDTE.DE Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | 11.43% | 6.19% | 42.11% | 12.28% |
Correlation
The correlation between FTWD.DE and WDTE.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between FTWD.DE and WDTE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTWD.DE vs. WDTE.DE — Ранг доходности на риск
FTWD.DE
WDTE.DE
Сравнение FTWD.DE c WDTE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution (FTWD.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTWD.DE | WDTE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.18 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 1.29 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 3.10 | +10.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTWD.DE и WDTE.DE
Максимальная просадка FTWD.DE за все время составила -21.01%, что меньше максимальной просадки WDTE.DE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.DE и WDTE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTWD.DE | WDTE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.01% | -28.19% | +7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -15.79% | +9.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.01% | -28.19% | +7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -9.24% | +7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -5.06% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 6.55% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWD.DE и WDTE.DE
Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution (FTWD.DE) составляет 3.08%, в то время как у Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что FTWD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDTE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTWD.DE | WDTE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 6.64% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 16.75% | -8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 21.05% | -9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 21.89% | -8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 21.89% | -8.22% |
Сравнение комиссий FTWD.DE и WDTE.DE
FTWD.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WDTE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWD.DE и WDTE.DE
Дивидендная доходность FTWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как WDTE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWD.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution | 1.25% | 1.36% | 1.49% | 0.70% |
WDTE.DE Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTWD.DE and WDTE.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTWD.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTWD.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WDTE.DE.
FTWD.DE is categorized as Global Equities, while WDTE.DE is Technology Equities. FTWD.DE tracks FTSE All-World Index, while WDTE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. Their fees differ too: 0.15% for FTWD.DE and 0.18% for WDTE.DE.
Подберите оптимальное распределение для FTWD.DE и WDTE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор