Сравнение FTS.TO с CM.TO
FTS.TO (Fortis Inc.) and CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. FTS.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while CM.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, FTS.TO returned 10.80%/yr vs 21.34%/yr for CM.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTS.TO и CM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTS.TO показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у CM.TO с доходностью 28.60%. За последние 10 лет акции FTS.TO уступали акциям CM.TO по среднегодовой доходности: 10.80% против 21.34% соответственно.
FTS.TO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 26.25%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 10.80%
CM.TO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 28.60%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 76.96%
- 3 года*
- 47.25%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 21.34%
Сравнение доходности по годам FTS.TO и CM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS.TO Fortis Inc. | 13.43% | 23.93% | 14.24% | 4.76% | -7.87% | 21.81% | 0.04% | 22.71% | 2.74% | 15.29% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 28.60% | 42.31% | 49.56% | 23.83% | -20.89% | 47.75% | 13.88% | 18.19% | -8.64% | 22.50% |
Correlation
The correlation between FTS.TO and CM.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.23 |
The correlation between FTS.TO and CM.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FTS.TO:
CA$40.48B
CM.TO:
CA$146.70B
FTS.TO:
CA$3.56
CM.TO:
CA$10.53
FTS.TO:
22.34
CM.TO:
15.07
FTS.TO:
3.25
CM.TO:
1.85
FTS.TO:
3.30
CM.TO:
2.78
FTS.TO:
1.78
CM.TO:
2.51
FTS.TO:
CA$12.21B
CM.TO:
CA$53.25B
FTS.TO:
CA$3.98B
CM.TO:
CA$28.73B
FTS.TO:
CA$5.87B
CM.TO:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTS.TO vs. CM.TO — Ранг доходности на риск
FTS.TO
CM.TO
Сравнение FTS.TO c CM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc. (FTS.TO) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTS.TO | CM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.75 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 8.50 | -4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 31.13 | -20.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTS.TO и CM.TO
Максимальная просадка FTS.TO за все время составила -28.27%, что меньше максимальной просадки CM.TO в -58.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS.TO и CM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTS.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.27% | -58.49% | +30.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -9.11% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.97% | -16.57% | +5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.01% | -35.43% | +11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.27% | -40.02% | +11.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.28% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -9.29% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.48% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTS.TO и CM.TO
Текущая волатильность для Fortis Inc. (FTS.TO) составляет 4.96%, в то время как у Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что FTS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTS.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 7.93% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 14.93% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 17.59% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 18.23% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 19.92% | -3.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTS.TO и CM.TO
Дивидендная доходность FTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности CM.TO в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.57% | 3.20% | 4.04% | 5.47% | 7.52% | 8.13% | 10.74% | 10.51% | 10.58% | 8.39% | 8.84% | 9.69% |
FTS.TO Fortis Inc. | 3.18% | 3.48% | 3.99% | 4.19% | 4.01% | 3.36% | 3.73% | 3.39% | 3.79% | 3.52% | 3.68% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTS.TO и CM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortis Inc. и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTS.TO и CM.TO
FTS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила о валовой прибыли в 933.00M при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
CM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.23B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
FTS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила об операционной прибыли в 933.00M при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.
CM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.23B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
FTS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила о чистой прибыли в 523.00M при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
CM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.23B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
FTS.TO and CM.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FTS.TO и CM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор