PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTNYX с DMTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTNYX с DMTFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTNYX (Delaware Tax-Free New York Fund) and DMTFX (Delaware Tax Free USA Fund) are both Municipal Bonds funds from Delaware Funds. Over the past 10 years, FTNYX returned 2.36%/yr vs 2.67%/yr for DMTFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FTNYX и DMTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Tax-Free New York Fund (FTNYX) и Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTNYX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у DMTFX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции FTNYX уступали акциям DMTFX по среднегодовой доходности: 2.36% против 2.67% соответственно.

FTNYX

1 день
0.00%
1 месяц
1.03%
С начала года
2.50%
6 месяцев
2.75%
1 год
7.54%
3 года*
4.17%
5 лет*
0.83%
10 лет*
2.36%

DMTFX

1 день
-0.10%
1 месяц
1.13%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.30%
1 год
7.16%
3 года*
4.50%
5 лет*
0.30%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTNYX и DMTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTNYX
Delaware Tax-Free New York Fund		2.50%2.46%3.13%8.24%-12.26%3.91%5.15%8.18%0.70%6.11%
DMTFX
Delaware Tax Free USA Fund		2.11%2.13%3.17%10.72%-16.20%5.19%8.85%8.97%0.29%7.19%

Correlation

The correlation between FTNYX and DMTFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.89

The correlation between FTNYX and DMTFX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Tax-Free New York Fund

Delaware Tax Free USA Fund

Часто сравнивают с FTNYX:
FTNYX с MUNYFTNYX с ATOIXFTNYX с DDVIXFTNYX с DCCIXFTNYX с DEVLXFTNYX с DFSMXFTNYX с FIUSX
Часто сравнивают с DMTFX:
DMTFX с DMREXDMTFX с NRKDMTFX с TFCYXDMTFX с DDVIXDMTFX с FHMIXDMTFX с DEMIXDMTFX с CXHYX

Доходность на риск

FTNYX vs. DMTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTNYX
Ранг доходности на риск FTNYX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTNYX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNYX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNYX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNYX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DMTFX
Ранг доходности на риск DMTFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMTFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMTFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMTFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMTFX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMTFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTNYX c DMTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Tax-Free New York Fund (FTNYX) и Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTNYXDMTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.83

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.84

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.40

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.10

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

6.14

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTNYX vs. DMTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTNYX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMTFX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTNYX и DMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTNYXDMTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.83

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.05

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.45

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.97

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FTNYX и DMTFX

Максимальная просадка FTNYX за все время составила -17.11%, что меньше максимальной просадки DMTFX в -21.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNYX и DMTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTNYXDMTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.11%

-21.92%

+4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-3.60%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.54%

-11.32%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-21.92%

+4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.11%

-21.92%

+4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.35%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-2.55%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.22%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FTNYX и DMTFX

Delaware Tax-Free New York Fund (FTNYX) и Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) имеют волатильность 1.49% и 1.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTNYXDMTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.47%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

2.88%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

4.12%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.34%

6.61%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

6.00%

-1.09%

Сравнение комиссий FTNYX и DMTFX

И FTNYX, и DMTFX имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTNYX и DMTFX

Дивидендная доходность FTNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности DMTFX в 4.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMTFX
Delaware Tax Free USA Fund		4.27%5.69%4.77%3.53%3.67%4.00%4.24%4.44%3.64%4.74%4.70%3.63%
FTNYX
Delaware Tax-Free New York Fund		3.98%5.09%4.14%3.13%3.27%2.39%3.50%3.97%3.70%3.81%3.12%3.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FTNYX and DMTFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTNYX has higher volatility (1.49%) compared to DMTFX (1.47%). In terms of maximum drawdown, FTNYX dropped -17.11% vs DMTFX's -21.92%.

FTNYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTNYX и DMTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор