PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTNT с INDIGO.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FTNT с INDIGO.NS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FTNT (Fortinet, Inc.) and INDIGO.NS (InterGlobe Aviation Limited) are both stocks. FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology), while INDIGO.NS operates in Airlines (Industrials). Over the past 10 years, FTNT returned 36.02%/yr vs 13.53%/yr for INDIGO.NS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTNT и INDIGO.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortinet, Inc. (FTNT) и InterGlobe Aviation Limited (INDIGO.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTNT торгуется в USD, в то время как INDIGO.NS торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INDIGO.NS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTNT показывает доходность 84.23%, что значительно выше, чем у INDIGO.NS с доходностью -12.08%. За последние 10 лет акции FTNT превзошли акции INDIGO.NS по среднегодовой доходности: 36.02% против 13.53% соответственно.

FTNT

1 день
0.85%
1 месяц
24.31%
С начала года
84.23%
6 месяцев
77.94%
1 год
43.91%
3 года*
27.56%
5 лет*
26.15%
10 лет*
36.02%

INDIGO.NS

1 день
4.64%
1 месяц
11.30%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-7.77%
1 год
-22.41%
3 года*
20.37%
5 лет*
15.18%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTNT и INDIGO.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTNT
Fortinet, Inc.		84.23%-15.95%61.42%19.72%-31.98%141.97%39.13%51.58%61.20%45.05%
INDIGO.NS
InterGlobe Aviation Limited		-12.08%5.98%49.27%47.03%-10.44%14.76%26.43%11.94%-10.86%60.39%

Correlation

The correlation between FTNT and INDIGO.NS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2015 г.

0.04

The correlation between FTNT and INDIGO.NS shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortinet, Inc.

InterGlobe Aviation Limited

Часто сравнивают с FTNT:
FTNT с PANWFTNT с CRWDFTNT с ZSFTNT с OKTAFTNT с NETFTNT с SFTNT с NOW
Часто сравнивают с INDIGO.NS:
INDIGO.NS с ^NIFTY200INDIGO.NS с VGTINDIGO.NS с ONGC.NSINDIGO.NS с 009540.KSINDIGO.NS с 071970.KSINDIGO.NS с 007660.KSINDIGO.NS с CLS

Доходность на риск

FTNT vs. INDIGO.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTNT
Ранг доходности на риск FTNT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTNT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
INDIGO.NS
Ранг доходности на риск INDIGO.NS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDIGO.NS: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDIGO.NS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDIGO.NS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDIGO.NS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDIGO.NS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTNT c INDIGO.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и InterGlobe Aviation Limited (INDIGO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTNTINDIGO.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
-0.66

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
-0.82

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.90

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.56

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.09

-1.05

+3.14

FTNT vs. INDIGO.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTNT на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа INDIGO.NS равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTNT и INDIGO.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTNT и INDIGO.NS

Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки INDIGO.NS в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и INDIGO.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTNTINDIGO.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-58.03%

+6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.90%

-40.87%

+9.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.32%

-40.87%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.32%

-40.87%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

-58.03%

+19.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-30.01%

+27.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.22%

-19.12%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.07%

21.57%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FTNT и INDIGO.NS

Fortinet, Inc. (FTNT) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с InterGlobe Aviation Limited (INDIGO.NS) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что FTNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDIGO.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTNTINDIGO.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.35%

9.29%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.79%

29.93%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.18%

34.57%

+10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.94%

32.95%

+10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.88%

36.52%

+4.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTNT и INDIGO.NS

FTNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDIGO.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTNT
Fortinet, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDIGO.NS
InterGlobe Aviation Limited		0.21%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%0.51%2.82%1.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTNT и INDIGO.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и InterGlobe Aviation Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. FTNT значения в USD, INDIGO.NS значения в INR

Часто задаваемые вопросы

FTNT and INDIGO.NS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTNT и INDIGO.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор