PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTNT с 2359.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FTNT с 2359.HK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FTNT (Fortinet, Inc.) and 2359.HK (WuXi AppTec Co Ltd H) are both stocks. FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology), while 2359.HK operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, FTNT returned 26.15%/yr vs -4.20%/yr for 2359.HK. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTNT и 2359.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortinet, Inc. (FTNT) и WuXi AppTec Co Ltd H (2359.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTNT торгуется в USD, в то время как 2359.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2359.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTNT показывает доходность 84.23%, что значительно выше, чем у 2359.HK с доходностью 29.18%.

FTNT

1 день
0.85%
1 месяц
24.31%
С начала года
84.23%
6 месяцев
77.94%
1 год
43.91%
3 года*
27.56%
5 лет*
26.15%
10 лет*
36.02%

2359.HK

1 день
2.69%
1 месяц
-7.78%
С начала года
29.18%
6 месяцев
21.35%
1 год
64.47%
3 года*
26.45%
5 лет*
-4.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTNT и 2359.HK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTNT
Fortinet, Inc.		84.23%-15.95%61.42%19.72%-31.98%141.97%39.13%51.58%-6.33%
2359.HK
WuXi AppTec Co Ltd H		29.18%78.95%-26.14%-2.20%-38.62%27.63%210.45%183.55%1.24%

Correlation

The correlation between FTNT and 2359.HK is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2018 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortinet, Inc.

WuXi AppTec Co Ltd H

Часто сравнивают с FTNT:
FTNT с PANWFTNT с CRWDFTNT с ZSFTNT с OKTAFTNT с NETFTNT с SFTNT с NOW
Часто сравнивают с 2359.HK:
2359.HK с 2269.HK2359.HK с 1801.HK2359.HK с 1530.HK2359.HK с 9926.HK2359.HK с 3692.HK2359.HK с 3347.HK2359.HK с 3759.HK

Доходность на риск

FTNT vs. 2359.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTNT
Ранг доходности на риск FTNT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTNT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
2359.HK
Ранг доходности на риск 2359.HK: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2359.HK: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2359.HK: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2359.HK: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2359.HK: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2359.HK: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTNT c 2359.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и WuXi AppTec Co Ltd H (2359.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTNT2359.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.41

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.16

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

3.34

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.09

6.86

-4.77

FTNT vs. 2359.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTNT на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа 2359.HK равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTNT и 2359.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTNT и 2359.HK

Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки 2359.HK в -84.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и 2359.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTNT2359.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-84.76%

+33.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.90%

-19.78%

-11.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.32%

-72.06%

+33.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.32%

-84.76%

+46.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-27.47%

+25.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.22%

-36.61%

+20.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.07%

9.55%

+11.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FTNT и 2359.HK

Fortinet, Inc. (FTNT) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с WuXi AppTec Co Ltd H (2359.HK) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что FTNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2359.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTNT2359.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.35%

11.23%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.79%

30.64%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.18%

47.16%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.94%

61.46%

-17.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.88%

61.07%

-20.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTNT и 2359.HK

FTNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 2359.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
2359.HK
WuXi AppTec Co Ltd H		1.73%1.84%1.92%1.24%0.75%0.27%0.19%0.82%
FTNT
Fortinet, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTNT и 2359.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и WuXi AppTec Co Ltd H. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. FTNT значения в USD, 2359.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

FTNT and 2359.HK have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTNT и 2359.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор