Сравнение FTMKX с WCMEX
FTMKX (Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M) and WCMEX (WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, FTMKX returned 12.52%/yr vs 10.90%/yr for WCMEX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FTMKX charges 1.61%/yr vs 1.26%/yr for WCMEX.
Доходность
Сравнение доходности FTMKX и WCMEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMKX показывает доходность 31.43%, что значительно выше, чем у WCMEX с доходностью 27.08%. За последние 10 лет акции FTMKX превзошли акции WCMEX по среднегодовой доходности: 12.52% против 10.90% соответственно.
FTMKX
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 10.07%
- С начала года
- 31.43%
- 6 месяцев
- 34.88%
- 1 год
- 65.33%
- 3 года*
- 27.79%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 12.52%
WCMEX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 6.71%
- С начала года
- 27.08%
- 6 месяцев
- 28.13%
- 1 год
- 49.24%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам FTMKX и WCMEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTMKX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M | 31.43% | 39.38% | 8.73% | 7.84% | -20.29% | -3.19% | 29.65% | 28.95% | -18.56% | 46.33% |
WCMEX WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class | 27.08% | 31.46% | 10.07% | 4.54% | -30.70% | -1.67% | 36.52% | 37.58% | -12.67% | 40.91% |
Correlation
The correlation between FTMKX and WCMEX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2013 г. | 0.88 |
The correlation between FTMKX and WCMEX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMKX vs. WCMEX — Ранг доходности на риск
FTMKX
WCMEX
Сравнение FTMKX c WCMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX) и WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class (WCMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTMKX | WCMEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.50 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | 4.75 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.97 | 14.62 | +5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTMKX | WCMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73 | 2.71 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.24 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.58 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.45 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FTMKX и WCMEX
Максимальная просадка FTMKX за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки WCMEX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMKX и WCMEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMKX | WCMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.17% | -46.05% | -24.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -10.74% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | -19.05% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -44.77% | +3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.43% | -46.05% | +3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | 0.00% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -14.70% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.47% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMKX и WCMEX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class (WCMEX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что FTMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMKX | WCMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 6.71% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | 15.44% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 18.80% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 18.58% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 18.72% | +0.11% |
Сравнение комиссий FTMKX и WCMEX
FTMKX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии WCMEX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMKX и WCMEX
Дивидендная доходность FTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как WCMEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTMKX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M | 0.79% | 1.04% | 0.78% | 0.98% | 0.47% | 4.58% | 1.62% | 10.48% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
WCMEX WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.47% | 4.37% | 0.87% | 0.37% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
FTMKX and WCMEX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTMKX has higher volatility (8.16%) compared to WCMEX (6.71%). In terms of maximum drawdown, FTMKX dropped -70.17% vs WCMEX's -46.05%.
FTMKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTMKX и WCMEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор