PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTMKX с FAMKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTMKX с FAMKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTMKX (Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M) and FAMKX (Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A) are both Emerging Markets Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FTMKX returned 12.52%/yr vs 12.80%/yr for FAMKX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FTMKX charges 1.61%/yr vs 1.32%/yr for FAMKX.

Доходность

Сравнение доходности FTMKX и FAMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTMKX показывает доходность 31.43%, а FAMKX немного выше – 31.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTMKX имеют среднегодовую доходность 12.52%, а акции FAMKX немного впереди с 12.80%.

FTMKX

1 день
-1.52%
1 месяц
10.07%
С начала года
31.43%
6 месяцев
34.88%
1 год
65.33%
3 года*
27.79%
5 лет*
8.48%
10 лет*
12.52%

FAMKX

1 день
-1.52%
1 месяц
10.10%
С начала года
31.56%
6 месяцев
35.06%
1 год
65.76%
3 года*
28.12%
5 лет*
8.76%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTMKX и FAMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M		31.43%39.38%8.73%7.84%-20.29%-3.19%29.65%28.95%-18.56%46.33%
FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A		31.56%39.76%9.01%8.12%-20.09%-2.90%30.05%29.29%-18.32%46.52%

Correlation

The correlation between FTMKX and FAMKX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2004 г.

1.00

The correlation between FTMKX and FAMKX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A

Часто сравнивают с FTMKX:
FTMKX с DEMCXFTMKX с FGKPXFTMKX с EMFFTMKX с FBGRXFTMKX с FSKAXFTMKX с FEDDXFTMKX с FEDTX
Часто сравнивают с FAMKX:
FAMKX с FIQGXFAMKX с FHKFXFAMKX с PZIEXFAMKX с CNWIXFAMKX с FEDIXFAMKX с FGKPXFAMKX с DEMAX

Доходность на риск

FTMKX vs. FAMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTMKX
Ранг доходности на риск FTMKX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMKX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMKX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMKX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMKX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMKX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FAMKX
Ранг доходности на риск FAMKX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMKX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMKX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMKX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMKX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMKX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTMKX c FAMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTMKXFAMKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.73
3.75

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
4.66

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.68

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

4.93

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.97

20.11

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTMKX vs. FAMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTMKX на текущий момент составляет 3.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAMKX равному 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTMKX и FAMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTMKXFAMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73

3.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.68

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FTMKX и FAMKX

Максимальная просадка FTMKX за все время составила -70.17%, примерно равная максимальной просадке FAMKX в -70.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMKX и FAMKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTMKXFAMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.17%

-70.11%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-13.73%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-18.84%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.98%

-40.76%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

-42.16%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-1.52%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-20.45%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.36%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FTMKX и FAMKX

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) имеют волатильность 8.16% и 8.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTMKXFAMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

8.18%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.53%

15.54%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

18.07%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

18.93%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

18.82%

+0.01%

Сравнение комиссий FTMKX и FAMKX

FTMKX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии FAMKX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTMKX и FAMKX

Дивидендная доходность FTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FAMKX в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A		1.01%1.33%0.74%1.25%0.76%4.87%1.84%10.64%0.17%0.10%0.03%
FTMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M		0.79%1.04%0.78%0.98%0.47%4.58%1.62%10.48%0.00%0.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FTMKX and FAMKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAMKX has higher volatility (8.18%) compared to FTMKX (8.16%). In terms of maximum drawdown, FTMKX dropped -70.17% vs FAMKX's -70.11%.

FAMKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs 3.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTMKX и FAMKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор