PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLSX с FJAVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTLSX с FJAVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTLSX (Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund) and FJAVX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class Z) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FTLSX returned 3.53%/yr vs 3.60%/yr for FJAVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FTLSX charges 0.00%/yr vs 0.31%/yr for FJAVX.

Доходность

Сравнение доходности FTLSX и FJAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) и Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class Z (FJAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTLSX показывает доходность 5.19%, а FJAVX немного выше – 5.40%.

FTLSX

1 день
0.28%
1 месяц
1.89%
С начала года
5.19%
6 месяцев
5.44%
1 год
12.01%
3 года*
8.36%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—

FJAVX

1 день
0.26%
1 месяц
2.00%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.72%
1 год
12.75%
3 года*
8.95%
5 лет*
3.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTLSX и FJAVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTLSX
Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund		5.19%10.31%4.72%8.60%-11.33%3.30%9.04%10.97%-2.17%
FJAVX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class Z		5.40%11.20%5.09%9.81%-13.53%5.29%10.74%14.50%-4.53%

Correlation

The correlation between FTLSX and FJAVX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.93

The correlation between FTLSX and FJAVX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund

Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class Z

Часто сравнивают с FTLSX:
FTLSX с FXAIXFTLSX с VDCFTLSX с USMVFTLSX с TBLAXFTLSX с PLWIXFTLSX с TCLTXFTLSX с TCLEX
Часто сравнивают с FJAVX:
FJAVX с TCLNXFJAVX с URTRXFJAVX с FSPGXFJAVX с TDIFXFJAVX с FBGRXFJAVX с FCNTXFJAVX с FSELX

Доходность на риск

FTLSX vs. FJAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLSX
Ранг доходности на риск FTLSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FJAVX
Ранг доходности на риск FJAVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJAVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJAVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJAVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJAVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJAVX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLSX c FJAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) и Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class Z (FJAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLSXFJAVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.59

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
3.81

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.52

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.25

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

14.08

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLSX vs. FJAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLSX на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJAVX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLSX и FJAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLSXFJAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.59

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.80

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FTLSX и FJAVX

Максимальная просадка FTLSX за все время составила -15.74%, что меньше максимальной просадки FJAVX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLSX и FJAVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTLSXFJAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-18.62%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-3.95%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.83%

-5.77%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.74%

-18.62%

+2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-3.93%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.91%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLSX и FJAVX

Текущая волатильность для Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) составляет 1.79%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class Z (FJAVX) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что FTLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTLSXFJAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

1.94%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

4.17%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

4.94%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.43%

6.41%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

6.70%

-1.92%

Сравнение комиссий FTLSX и FJAVX

FTLSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FJAVX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLSX и FJAVX

Дивидендная доходность FTLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности FJAVX в 2.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FJAVX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class Z		2.89%3.06%2.88%2.18%5.41%6.08%3.49%2.27%1.99%0.00%
FTLSX
Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund		3.53%3.68%3.37%3.19%5.28%4.91%3.06%4.44%4.26%1.97%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FTLSX and FJAVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FJAVX has higher volatility (1.94%) compared to FTLSX (1.79%). In terms of maximum drawdown, FTLSX dropped -15.74% vs FJAVX's -18.62%.

FTLSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTLSX и FJAVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор