PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTISX с OPGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTISX с OPGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) и Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX).

FTISX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 мая 2003 г.. OPGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 окт. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FTISX и OPGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) и Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTISX и OPGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		-0.34%24.03%-0.46%18.97%-17.12%12.83%9.29%20.77%-16.57%31.41%
OPGIX
Invesco Global Opportunities Fund Class A		0.82%7.12%-7.47%17.34%-41.63%0.02%39.82%27.74%-18.26%52.59%

Доходность по периодам

С начала года, FTISX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у OPGIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции FTISX превзошли акции OPGIX по среднегодовой доходности: 7.72% против 5.77% соответственно.

FTISX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.39%
1 год
17.46%
3 года*
10.55%
5 лет*
4.79%
10 лет*
7.72%

OPGIX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.06%
С начала года
0.82%
6 месяцев
-0.22%
1 год
15.49%
3 года*
1.71%
5 лет*
-7.91%
10 лет*
5.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M

Invesco Global Opportunities Fund Class A

Часто сравнивают с FTISX:
FTISX с IDMOFTISX с MWNIXFTISX с MIDLXFTISX с ARHBXFTISX с FISMXFTISX с YASLXFTISX с FSCOX
Часто сравнивают с OPGIX:
OPGIX с VOOOPGIX с FXAIXOPGIX с VXUSOPGIX с SPYOPGIX с QQQOPGIX с ACGIXOPGIX с WISIX

Сравнение комиссий FTISX и OPGIX

FTISX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии OPGIX в 1.04%.

FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M
OPGIX
Invesco Global Opportunities Fund Class A

Доходность на риск

FTISX vs. OPGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTISX
Ранг доходности на риск FTISX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTISX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTISX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTISX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTISX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTISX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
OPGIX
Ранг доходности на риск OPGIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTISX c OPGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) и Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTISXOPGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.91

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.45

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.41

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

1.68

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTISX vs. OPGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTISX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа OPGIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTISX и OPGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTISXOPGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.91

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.36

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.26

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.47

+0.21

Корреляция

Корреляция между FTISX и OPGIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTISX и OPGIX

Дивидендная доходность FTISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности OPGIX в 0.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		3.28%3.26%2.24%1.40%0.13%6.94%0.34%1.81%5.50%2.52%2.08%2.86%
OPGIX
Invesco Global Opportunities Fund Class A		0.11%0.11%0.01%0.00%0.00%5.29%8.95%6.16%10.87%2.32%7.86%0.66%

Просадки

Сравнение просадок FTISX и OPGIX

Максимальная просадка FTISX за все время составила -61.12%, примерно равная максимальной просадке OPGIX в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTISX и OPGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTISXOPGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.12%

-62.57%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-10.97%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-52.49%

+21.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.55%

-54.65%

+15.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-40.30%

+31.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-15.64%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.82%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FTISX и OPGIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) составляет 6.16%, в то время как у Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что FTISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTISXOPGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

7.60%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

13.03%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

19.65%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

22.60%

-9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

22.53%

-8.59%