Сравнение FTGS.DE с VDIV.DE
FTGS.DE (First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation) and VDIV.DE (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) are both Global Equities funds - FTGS.DE tracks the First Trust Global Capital Strength ESG Leaders while VDIV.DE tracks the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTGS.DE returned 6.17%/yr vs 19.95%/yr for VDIV.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTGS.DE charges 0.75%/yr vs 0.38%/yr for VDIV.DE.
Доходность
Сравнение доходности FTGS.DE и VDIV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTGS.DE показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у VDIV.DE с доходностью 9.79%.
FTGS.DE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- -2.79%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDIV.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 25.52%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTGS.DE и VDIV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTGS.DE First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation | -0.93% | -0.97% | 16.36% | 8.51% | -0.83% |
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.79% | 24.55% | 15.67% | 11.47% | 9.05% |
Correlation
The correlation between FTGS.DE and VDIV.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.61 |
The correlation between FTGS.DE and VDIV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGS.DE vs. VDIV.DE — Ранг доходности на риск
FTGS.DE
VDIV.DE
Сравнение FTGS.DE c VDIV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FTGS.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTGS.DE | VDIV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.51 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 6.94 | -7.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 20.46 | -21.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTGS.DE | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 2.73 | -3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.94 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок FTGS.DE и VDIV.DE
Максимальная просадка FTGS.DE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки VDIV.DE в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS.DE и VDIV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGS.DE | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -36.12% | +22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -3.68% | -2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.82% | -15.12% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -2.39% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -4.22% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 1.25% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGS.DE и VDIV.DE
First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FTGS.DE) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что FTGS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGS.DE | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 2.82% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 6.79% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.07% | 9.36% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.69% | 11.92% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.69% | 15.36% | -3.67% |
Сравнение комиссий FTGS.DE и VDIV.DE
FTGS.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VDIV.DE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGS.DE и VDIV.DE
FTGS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDIV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGS.DE First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.19% | 3.58% | 4.19% | 4.97% | 4.56% | 3.97% | 4.11% | 4.35% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
FTGS.DE and VDIV.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDIV.DE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDIV.DE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for FTGS.DE.
FTGS.DE tracks First Trust Global Capital Strength ESG Leaders, while VDIV.DE tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for FTGS.DE and 0.38% for VDIV.DE.
Подберите оптимальное распределение для FTGS.DE и VDIV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор