PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGE.DE с ZPAB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGE.DE с ZPAB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) and ZPAB.DE (Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone while ZPAB.DE tracks the S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTGE.DE returned 11.59%/yr vs 9.80%/yr for ZPAB.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FTGE.DE charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for ZPAB.DE.

Доходность

Сравнение доходности FTGE.DE и ZPAB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc (ZPAB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGE.DE показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у ZPAB.DE с доходностью 6.68%.

FTGE.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.62%
3 года*
22.56%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—

ZPAB.DE

1 день
0.88%
1 месяц
3.54%
С начала года
6.68%
6 месяцев
7.99%
1 год
13.19%
3 года*
16.18%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGE.DE и ZPAB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		13.73%39.79%9.52%12.43%-14.37%20.47%10.37%
ZPAB.DE
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc		6.68%22.02%13.92%22.06%-17.12%24.77%7.73%

Correlation

The correlation between FTGE.DE and ZPAB.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2020 г.

0.87

The correlation between FTGE.DE and ZPAB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc

Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FTGE.DE:
FTGE.DE с ASWA.DEFTGE.DE с XESD.DEFTGE.DE с PRAE.DEFTGE.DE с ZPRL.DEFTGE.DE с SC0D.DEFTGE.DE с EUPE.DEFTGE.DE с AMES.DE
Часто сравнивают с ZPAB.DE:
ZPAB.DE с PABG.LZPAB.DE с MEUD.LZPAB.DE с SC0D.DEZPAB.DE с GLDZPAB.DE с WTEE.DEZPAB.DE с EL4C.DEZPAB.DE с FLXD.DE

Доходность на риск

FTGE.DE vs. ZPAB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ZPAB.DE
Ранг доходности на риск ZPAB.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPAB.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPAB.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPAB.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPAB.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPAB.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGE.DE c ZPAB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc (ZPAB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGE.DEZPAB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
0.87

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
1.38

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.17

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

1.25

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

4.35

+7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGE.DE vs. ZPAB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGE.DE на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа ZPAB.DE равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGE.DE и ZPAB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGE.DEZPAB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.87

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.57

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.74

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FTGE.DE и ZPAB.DE

Максимальная просадка FTGE.DE за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки ZPAB.DE в -28.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGE.DE и ZPAB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGE.DEZPAB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-28.68%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-11.18%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.12%

-16.26%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-28.68%

+2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-5.75%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.21%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGE.DE и ZPAB.DE

Текущая волатильность для First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) составляет 3.83%, в то время как у Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc (ZPAB.DE) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что FTGE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPAB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGE.DEZPAB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

5.16%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

13.16%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

15.99%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

17.10%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

16.97%

+1.44%

Сравнение комиссий FTGE.DE и ZPAB.DE

FTGE.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZPAB.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGE.DE и ZPAB.DE

Ни FTGE.DE, ни ZPAB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FTGE.DE and ZPAB.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPAB.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPAB.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.

FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone, while ZPAB.DE tracks S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate. They also come from different issuers: First Trust and Amundi. Their fees differ too: 0.65% for FTGE.DE and 0.20% for ZPAB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGE.DE и ZPAB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор