PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGE.DE с LGQG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGE.DE с LGQG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) and LGQG.DE (Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone while LGQG.DE tracks the MSCI EMU ESG Broad CTB Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTGE.DE returned 11.59%/yr vs 10.31%/yr for LGQG.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FTGE.DE charges 0.65%/yr vs 0.12%/yr for LGQG.DE.

Доходность

Сравнение доходности FTGE.DE и LGQG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc (LGQG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGE.DE показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у LGQG.DE с доходностью 9.48%.

FTGE.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.62%
3 года*
22.56%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—

LGQG.DE

1 день
0.52%
1 месяц
2.75%
С начала года
9.48%
6 месяцев
11.21%
1 год
18.07%
3 года*
16.09%
5 лет*
10.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGE.DE и LGQG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		13.73%39.79%9.52%12.43%-14.37%20.47%24.16%
LGQG.DE
Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc		9.48%22.78%11.08%18.21%-13.16%22.67%25.39%

Correlation

The correlation between FTGE.DE and LGQG.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.89

The correlation between FTGE.DE and LGQG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc

Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FTGE.DE:
FTGE.DE с ASWA.DEFTGE.DE с XESD.DEFTGE.DE с PRAE.DEFTGE.DE с ZPRL.DEFTGE.DE с SC0D.DEFTGE.DE с EUPE.DEFTGE.DE с AMES.DE
Часто сравнивают с LGQG.DE:
LGQG.DE с NUKL.DELGQG.DE с GLDLGQG.DE с EMUX.DELGQG.DE с EL4C.DELGQG.DE с LYMS.DELGQG.DE с ELFC.DELGQG.DE с 6AQQ.DE

Доходность на риск

FTGE.DE vs. LGQG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
LGQG.DE
Ранг доходности на риск LGQG.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGQG.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGQG.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGQG.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGQG.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGQG.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGE.DE c LGQG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc (LGQG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGE.DELGQG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.19

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
1.81

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

1.67

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

6.06

+6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGE.DE vs. LGQG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGE.DE на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа LGQG.DE равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGE.DE и LGQG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGE.DELGQG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.19

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.52

+0.36

Просадки

Сравнение просадок FTGE.DE и LGQG.DE

Максимальная просадка FTGE.DE за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки LGQG.DE в -38.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGE.DE и LGQG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGE.DELGQG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-38.07%

+11.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-10.67%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.12%

-15.63%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-25.54%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.43%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-5.69%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.94%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGE.DE и LGQG.DE

Текущая волатильность для First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) составляет 3.83%, в то время как у Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc (LGQG.DE) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что FTGE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGQG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGE.DELGQG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

4.76%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

12.30%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

15.03%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

16.34%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

17.46%

+0.95%

Сравнение комиссий FTGE.DE и LGQG.DE

FTGE.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LGQG.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGE.DE и LGQG.DE

Ни FTGE.DE, ни LGQG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FTGE.DE and LGQG.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGQG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGQG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.

FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone, while LGQG.DE tracks MSCI EMU ESG Broad CTB Select. They also come from different issuers: First Trust and Amundi. Their fees differ too: 0.65% for FTGE.DE and 0.12% for LGQG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGE.DE и LGQG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор