PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEU.L с RIEG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTEU.L с RIEG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTEU.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) and RIEG.L (L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - FTEU.L tracks the MSCI EMU NR EUR while RIEG.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTEU.L returned 10.57%/yr vs 6.81%/yr for RIEG.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FTEU.L charges 0.80%/yr vs 0.16%/yr for RIEG.L.

Доходность

Сравнение доходности FTEU.L и RIEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating (RIEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTEU.L торгуется в USD, в то время как RIEG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RIEG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTEU.L показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у RIEG.L с доходностью 3.40%.

FTEU.L

1 день
0.25%
1 месяц
-1.03%
С начала года
12.33%
6 месяцев
16.15%
1 год
31.20%
3 года*
25.79%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

RIEG.L

1 день
-1.12%
1 месяц
0.82%
С начала года
3.40%
6 месяцев
6.10%
1 год
12.23%
3 года*
14.11%
5 лет*
6.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTEU.L и RIEG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		12.33%57.74%2.77%16.49%-18.83%11.78%5.07%7.98%
RIEG.L
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating		3.40%30.96%2.73%19.04%-17.38%15.66%8.68%10.22%

Correlation

The correlation between FTEU.L and RIEG.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г.

0.85

The correlation between FTEU.L and RIEG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTEU.L и RIEG.L

Секторы
FTEU.L
RIEG.L

Промышленность

27.4%
18.2%

Энергетика

10.8%
4.5%

Финансовые услуги

10.6%
24.1%

Потребительский циклический сектор

9.2%
6.9%

Коммунальные услуги

8.3%
7.1%

Сырьевые материалы

7.5%
3.8%

Недвижимость

6.0%

-

Технологии

6.0%
8.2%

Потребительский защитный сектор

5.3%
10.2%

Здравоохранение

5.2%
12.5%

Коммуникационные услуги

3.7%
4.5%

Промышленность

FTEU.L
27.4%
RIEG.L
18.2%

Энергетика

FTEU.L
10.8%
RIEG.L
4.5%

Финансовые услуги

FTEU.L
10.6%
RIEG.L
24.1%

Потребительский циклический сектор

FTEU.L
9.2%
RIEG.L
6.9%

Коммунальные услуги

FTEU.L
8.3%
RIEG.L
7.1%

Сырьевые материалы

FTEU.L
7.5%
RIEG.L
3.8%

Недвижимость

FTEU.L
6.0%
RIEG.L

-

Технологии

FTEU.L
6.0%
RIEG.L
8.2%

Потребительский защитный сектор

FTEU.L
5.3%
RIEG.L
10.2%

Здравоохранение

FTEU.L
5.2%
RIEG.L
12.5%

Коммуникационные услуги

FTEU.L
3.7%
RIEG.L
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с FTEU.L:
FTEU.L с SPYFTEU.L с FBT.LFTEU.L с FDN.LFTEU.L с FDNU.LFTEU.L с CS1.LFTEU.L с LCPE.LFTEU.L с EEIP.L
Часто сравнивают с RIEG.L:
RIEG.L с BCOG.LRIEG.L с GLDRIEG.L с HDEU.LRIEG.L с ROBG.LRIEG.L с GLGG.LRIEG.L с EUHD.LRIEG.L с IMV.L

Доходность на риск

FTEU.L vs. RIEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEU.L
Ранг доходности на риск FTEU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEU.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEU.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEU.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEU.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
RIEG.L
Ранг доходности на риск RIEG.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIEG.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIEG.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIEG.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIEG.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIEG.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEU.L c RIEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating (RIEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTEU.LRIEG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
0.91

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.36

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.05

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

3.51

+6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTEU.L vs. RIEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEU.L на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа RIEG.L равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEU.L и RIEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTEU.LRIEG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.91

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.39

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.52

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FTEU.L и RIEG.L

Максимальная просадка FTEU.L за все время составила -46.61%, что больше максимальной просадки RIEG.L в -35.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEU.L и RIEG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTEU.LRIEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.61%

-35.42%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-12.44%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-14.06%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-34.34%

-4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-4.97%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-7.13%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.72%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEU.L и RIEG.L

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating (RIEG.L) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что FTEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTEU.LRIEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

4.89%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

11.66%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

14.28%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

17.49%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

19.41%

+0.45%

Сравнение комиссий FTEU.L и RIEG.L

FTEU.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии RIEG.L в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEU.L и RIEG.L

Ни FTEU.L, ни RIEG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FTEU.L and RIEG.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RIEG.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RIEG.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.80% for FTEU.L.

FTEU.L tracks MSCI EMU NR EUR, while RIEG.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: First Trust and Legal & General. Their fees differ too: 0.80% for FTEU.L and 0.16% for RIEG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTEU.L и RIEG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор