PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEU.L с MXEU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTEU.L с MXEU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTEU.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) and MXEU.L (Invesco MSCI Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - FTEU.L tracks the MSCI EMU NR EUR while MXEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTEU.L returned 10.57%/yr vs 8.82%/yr for MXEU.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FTEU.L charges 0.80%/yr vs 0.19%/yr for MXEU.L.

Доходность

Сравнение доходности FTEU.L и MXEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и Invesco MSCI Europe UCITS ETF (MXEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTEU.L торгуется в USD, в то время как MXEU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MXEU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTEU.L показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у MXEU.L с доходностью 6.38%.

FTEU.L

1 день
0.25%
1 месяц
-1.03%
С начала года
12.33%
6 месяцев
16.15%
1 год
31.20%
3 года*
25.79%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

MXEU.L

1 день
0.56%
1 месяц
2.57%
С начала года
6.38%
6 месяцев
9.38%
1 год
17.88%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.82%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTEU.L и MXEU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		12.33%57.74%2.77%16.49%-18.83%11.78%5.07%20.55%-19.61%35.90%
MXEU.L
Invesco MSCI Europe UCITS ETF		6.39%35.14%1.89%19.03%-13.92%15.78%5.49%24.17%-14.56%25.77%

Correlation

The correlation between FTEU.L and MXEU.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2016 г.

0.85

The correlation between FTEU.L and MXEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTEU.L и MXEU.L

Секторы
FTEU.L
MXEU.L

Промышленность

27.4%
19.8%

Энергетика

10.8%
5.3%

Финансовые услуги

10.6%
23.2%

Потребительский циклический сектор

9.2%
6.3%

Коммунальные услуги

8.3%
5.1%

Сырьевые материалы

7.5%
5.6%

Недвижимость

6.0%
0.8%

Технологии

6.0%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%
8.7%

Здравоохранение

5.2%
13.1%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.7%

Промышленность

FTEU.L
27.4%
MXEU.L
19.8%

Энергетика

FTEU.L
10.8%
MXEU.L
5.3%

Финансовые услуги

FTEU.L
10.6%
MXEU.L
23.2%

Потребительский циклический сектор

FTEU.L
9.2%
MXEU.L
6.3%

Коммунальные услуги

FTEU.L
8.3%
MXEU.L
5.1%

Сырьевые материалы

FTEU.L
7.5%
MXEU.L
5.6%

Недвижимость

FTEU.L
6.0%
MXEU.L
0.8%

Технологии

FTEU.L
6.0%
MXEU.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

FTEU.L
5.3%
MXEU.L
8.7%

Здравоохранение

FTEU.L
5.2%
MXEU.L
13.1%

Коммуникационные услуги

FTEU.L
3.7%
MXEU.L
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с FTEU.L:
FTEU.L с FBT.LFTEU.L с FDN.LFTEU.L с SPYFTEU.L с FDNU.LFTEU.L с CS1.LFTEU.L с LCPE.LFTEU.L с EEIP.L
Часто сравнивают с MXEU.L:
MXEU.L с EQQQ.LMXEU.L с SPXP.LMXEU.L с CEUR.LMXEU.L с PRIE.LMXEU.L с EQGB.LMXEU.L с SX5S.LMXEU.L с FEUD.L

Доходность на риск

FTEU.L vs. MXEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEU.L
Ранг доходности на риск FTEU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEU.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEU.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEU.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEU.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MXEU.L
Ранг доходности на риск MXEU.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEU.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEU.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEU.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEU.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEU.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEU.L c MXEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и Invesco MSCI Europe UCITS ETF (MXEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTEU.LMXEU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.24

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.80

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.55

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

5.47

+4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTEU.L vs. MXEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEU.L на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа MXEU.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEU.L и MXEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTEU.LMXEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.24

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.36

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FTEU.L и MXEU.L

Максимальная просадка FTEU.L за все время составила -46.61%, что больше максимальной просадки MXEU.L в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEU.L и MXEU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTEU.LMXEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.61%

-36.05%

-10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.47%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-15.09%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-31.28%

-7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.84%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-8.07%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.26%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEU.L и MXEU.L

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Invesco MSCI Europe UCITS ETF (MXEU.L) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что FTEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTEU.LMXEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

4.72%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

11.86%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

14.37%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

17.36%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

17.67%

+2.19%

Сравнение комиссий FTEU.L и MXEU.L

FTEU.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MXEU.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEU.L и MXEU.L

Ни FTEU.L, ни MXEU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FTEU.L and MXEU.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MXEU.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXEU.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.80% for FTEU.L.

FTEU.L tracks MSCI EMU NR EUR, while MXEU.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for FTEU.L and 0.19% for MXEU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTEU.L и MXEU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор