PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXEU.L с FEUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXEU.L с FEUD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXEU.L (Invesco MSCI Europe UCITS ETF) and FEUD.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares) are both Europe Equities funds - MXEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while FEUD.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, MXEU.L returned 9.97%/yr vs 11.77%/yr for FEUD.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXEU.L charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for FEUD.L.

Доходность

Сравнение доходности MXEU.L и FEUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI Europe UCITS ETF (MXEU.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXEU.L показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у FEUD.L с доходностью 12.54%.

MXEU.L

1 день
0.51%
1 месяц
1.02%
С начала года
6.64%
6 месяцев
8.74%
1 год
18.80%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.97%
10 лет*
10.10%

FEUD.L

1 день
0.31%
1 месяц
0.70%
С начала года
12.54%
6 месяцев
15.33%
1 год
32.92%
3 года*
22.60%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXEU.L и FEUD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MXEU.L
Invesco MSCI Europe UCITS ETF		6.64%25.66%3.62%13.07%-3.62%16.84%2.36%19.38%-8.41%
FEUD.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares		12.54%47.89%4.04%10.07%-9.74%13.79%0.98%17.82%-15.76%

Correlation

The correlation between MXEU.L and FEUD.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.74

The correlation between MXEU.L and FEUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MXEU.L и FEUD.L

Секторы
MXEU.L
FEUD.L

Финансовые услуги

23.2%
10.6%

Промышленность

19.8%
27.4%

Здравоохранение

13.1%
5.2%

Потребительский защитный сектор

8.7%
5.3%

Технологии

8.5%
6.0%

Потребительский циклический сектор

6.3%
9.2%

Сырьевые материалы

5.6%
7.5%

Энергетика

5.3%
10.8%

Коммунальные услуги

5.1%
8.3%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.7%

Недвижимость

0.8%
6.0%

Финансовые услуги

MXEU.L
23.2%
FEUD.L
10.6%

Промышленность

MXEU.L
19.8%
FEUD.L
27.4%

Здравоохранение

MXEU.L
13.1%
FEUD.L
5.2%

Потребительский защитный сектор

MXEU.L
8.7%
FEUD.L
5.3%

Технологии

MXEU.L
8.5%
FEUD.L
6.0%

Потребительский циклический сектор

MXEU.L
6.3%
FEUD.L
9.2%

Сырьевые материалы

MXEU.L
5.6%
FEUD.L
7.5%

Энергетика

MXEU.L
5.3%
FEUD.L
10.8%

Коммунальные услуги

MXEU.L
5.1%
FEUD.L
8.3%

Коммуникационные услуги

MXEU.L
3.7%
FEUD.L
3.7%

Недвижимость

MXEU.L
0.8%
FEUD.L
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares

Часто сравнивают с MXEU.L:
MXEU.L с FTEU.LMXEU.L с EQQQ.LMXEU.L с SPXP.LMXEU.L с CEUR.LMXEU.L с EQGB.LMXEU.L с PRIE.LMXEU.L с SX5S.L
Часто сравнивают с FEUD.L:
FEUD.L с EZUFEUD.L с FPX.LFEUD.L с FCBR.LFEUD.L с EUHD.LFEUD.L с FDN.LFEUD.L с CAPS.LFEUD.L с SX5S.L

Доходность на риск

MXEU.L vs. FEUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXEU.L
Ранг доходности на риск MXEU.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEU.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEU.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEU.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEU.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEU.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FEUD.L
Ранг доходности на риск FEUD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUD.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUD.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUD.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUD.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXEU.L c FEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Europe UCITS ETF (MXEU.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXEU.LFEUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.60

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.38

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.56

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

12.70

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXEU.L vs. FEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXEU.L на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа FEUD.L равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXEU.L и FEUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXEU.LFEUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.60

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.79

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.56

0.00

Просадки

Сравнение просадок MXEU.L и FEUD.L

Максимальная просадка MXEU.L за все время составила -28.59%, что меньше максимальной просадки FEUD.L в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEU.L и FEUD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXEU.LFEUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.59%

-34.17%

+5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-10.60%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

-14.03%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.65%

-23.21%

+7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.04%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-6.69%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.85%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MXEU.L и FEUD.L

Invesco MSCI Europe UCITS ETF (MXEU.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L) имеют волатильность 3.94% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXEU.LFEUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.98%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

11.63%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

14.52%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

17.64%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

19.89%

-4.92%

Сравнение комиссий MXEU.L и FEUD.L

MXEU.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FEUD.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXEU.L и FEUD.L

MXEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FEUD.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares		2.76%3.05%3.72%2.76%2.50%1.94%1.01%1.75%
MXEU.L
Invesco MSCI Europe UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MXEU.L and FEUD.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MXEU.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXEU.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for FEUD.L.

MXEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while FEUD.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for MXEU.L and 0.75% for FEUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXEU.L и FEUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор