PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEU.L с HPAE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTEU.L с HPAE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTEU.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) and HPAE.L (HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc) are both Europe Equities funds - FTEU.L tracks the MSCI EMU NR EUR while HPAE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTEU.L returned 25.79%/yr vs 14.27%/yr for HPAE.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FTEU.L charges 0.80%/yr vs 0.15%/yr for HPAE.L.

Доходность

Сравнение доходности FTEU.L и HPAE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTEU.L торгуется в USD, в то время как HPAE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPAE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTEU.L показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у HPAE.L с доходностью 4.97%.

FTEU.L

1 день
0.25%
1 месяц
-1.03%
С начала года
12.33%
6 месяцев
16.15%
1 год
31.20%
3 года*
25.79%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

HPAE.L

1 день
0.69%
1 месяц
2.45%
С начала года
4.97%
6 месяцев
8.09%
1 год
14.06%
3 года*
14.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTEU.L и HPAE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		12.33%57.74%2.77%16.49%-18.83%-2.74%
HPAE.L
HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc		4.97%30.58%0.47%20.75%-17.67%1.84%

Correlation

The correlation between FTEU.L and HPAE.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.85

The correlation between FTEU.L and HPAE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTEU.L и HPAE.L

Секторы
FTEU.L
HPAE.L

Промышленность

27.4%
22.6%

Энергетика

10.8%
0.1%

Финансовые услуги

10.6%
24.0%

Потребительский циклический сектор

9.2%
5.5%

Коммунальные услуги

8.3%
5.5%

Сырьевые материалы

7.5%
4.0%

Недвижимость

6.0%
3.6%

Технологии

6.0%
11.2%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.3%

Здравоохранение

5.2%
15.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.0%

Промышленность

FTEU.L
27.4%
HPAE.L
22.6%

Энергетика

FTEU.L
10.8%
HPAE.L
0.1%

Финансовые услуги

FTEU.L
10.6%
HPAE.L
24.0%

Потребительский циклический сектор

FTEU.L
9.2%
HPAE.L
5.5%

Коммунальные услуги

FTEU.L
8.3%
HPAE.L
5.5%

Сырьевые материалы

FTEU.L
7.5%
HPAE.L
4.0%

Недвижимость

FTEU.L
6.0%
HPAE.L
3.6%

Технологии

FTEU.L
6.0%
HPAE.L
11.2%

Потребительский защитный сектор

FTEU.L
5.3%
HPAE.L
5.3%

Здравоохранение

FTEU.L
5.2%
HPAE.L
15.4%

Коммуникационные услуги

FTEU.L
3.7%
HPAE.L
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с FTEU.L:
FTEU.L с FBT.LFTEU.L с FDN.LFTEU.L с SPYFTEU.L с FDNU.LFTEU.L с CS1.LFTEU.L с LCPE.LFTEU.L с EEIP.L
Часто сравнивают с HPAE.L:
HPAE.L с FLXD.LHPAE.L с 500P.LHPAE.L с CS1.LHPAE.L с HSPX.LHPAE.L с HMUD.LHPAE.L с CEUR.LHPAE.L с HSTE.L

Доходность на риск

FTEU.L vs. HPAE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEU.L
Ранг доходности на риск FTEU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEU.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEU.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEU.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEU.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
HPAE.L
Ранг доходности на риск HPAE.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAE.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAE.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAE.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAE.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAE.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEU.L c HPAE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTEU.LHPAE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
0.92

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.40

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.08

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

3.78

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTEU.L vs. HPAE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEU.L на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа HPAE.L равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEU.L и HPAE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTEU.LHPAE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.92

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.40

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FTEU.L и HPAE.L

Максимальная просадка FTEU.L за все время составила -46.61%, что больше максимальной просадки HPAE.L в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEU.L и HPAE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTEU.LHPAE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.61%

-33.86%

-12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-12.96%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-14.07%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-2.78%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-7.73%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.71%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEU.L и HPAE.L

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.L) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что FTEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPAE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTEU.LHPAE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.15%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

12.54%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

15.21%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

17.84%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

17.84%

+2.02%

Сравнение комиссий FTEU.L и HPAE.L

FTEU.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HPAE.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEU.L и HPAE.L

Ни FTEU.L, ни HPAE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FTEU.L and HPAE.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HPAE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPAE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for FTEU.L.

FTEU.L tracks MSCI EMU NR EUR, while HPAE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: First Trust and HSBC. Their fees differ too: 0.80% for FTEU.L and 0.15% for HPAE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTEU.L и HPAE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор