PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCNX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCNX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Canada Fund Class M (FTCNX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

FTCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FTCNX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Canada Fund Class M (FTCNX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCNX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class M		2.46%25.18%8.57%14.02%-6.70%26.10%3.82%25.08%-14.85%12.87%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%

Доходность по периодам

С начала года, FTCNX показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции FTCNX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 9.84% против 10.80% соответственно.

FTCNX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.50%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.45%
1 год
24.76%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.86%
10 лет*
9.84%

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Canada Fund Class M

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с FTCNX:
FTCNX с TCAFFTCNX с EPDIXFTCNX с EPDPXFTCNX с FNILXFTCNX с FSELXFTCNX с FSGEXFTCNX с FSKAX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBAXKGIIX с TIBIXKGIIX с FSELXKGIIX с GSIMX

Сравнение комиссий FTCNX и KGIIX

FTCNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии KGIIX в 1.04%.

FTCNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class M
KGIIX
Kopernik International Fund

Доходность на риск

FTCNX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCNX
Ранг доходности на риск FTCNX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCNX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCNX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCNX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCNX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCNX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Canada Fund Class M (FTCNX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCNXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

3.56

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

4.34

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.65

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

5.30

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.53

19.59

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCNX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCNX на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCNX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCNXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

3.56

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.80

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.85

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.94

-0.68

Корреляция

Корреляция между FTCNX и KGIIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCNX и KGIIX

Дивидендная доходность FTCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class M		5.01%5.13%6.90%2.83%3.47%4.58%1.99%3.89%6.55%0.90%1.08%0.15%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTCNX и KGIIX

Максимальная просадка FTCNX за все время составила -58.27%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCNX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCNXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.27%

-27.81%

-30.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-8.76%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-27.81%

+6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.92%

-27.81%

-12.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-5.78%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.48%

-6.15%

-6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.37%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCNX и KGIIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Canada Fund Class M (FTCNX) составляет 4.98%, в то время как у Kopernik International Fund (KGIIX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FTCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCNXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.35%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

10.93%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

13.41%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

13.21%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

12.75%

+4.74%