Сравнение FSWD.L с XDEB.L
FSWD.L (iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) and XDEB.L (Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - FSWD.L tracks the STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index while XDEB.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSWD.L returned 11.49%/yr vs 6.83%/yr for XDEB.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSWD.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for XDEB.L.
Доходность
Сравнение доходности FSWD.L и XDEB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSWD.L показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у XDEB.L с доходностью 2.73%. За последние 10 лет акции FSWD.L превзошли акции XDEB.L по среднегодовой доходности: 11.49% против 6.83% соответственно.
FSWD.L
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 10.73%
- С начала года
- 12.10%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 11.49%
XDEB.L
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 2.42%
- С начала года
- 2.73%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение доходности по годам FSWD.L и XDEB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSWD.L iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 12.10% | 17.16% | 18.87% | 9.04% | -5.40% | 22.11% | 6.89% | 17.63% | -7.35% | 15.20% |
XDEB.L Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 2.73% | 3.40% | 13.01% | 1.49% | 1.23% | 16.00% | -0.96% | 18.55% | 3.44% | 7.02% |
Correlation
The correlation between FSWD.L and XDEB.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2015 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between FSWD.L and XDEB.L has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSWD.L vs. XDEB.L — Ранг доходности на риск
FSWD.L
XDEB.L
Сравнение FSWD.L c XDEB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSWD.L | XDEB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.09 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 0.68 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.80 | 1.76 | +14.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSWD.L и XDEB.L
Максимальная просадка FSWD.L за все время составила -37.43%, что меньше максимальной просадки XDEB.L в -42.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSWD.L и XDEB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSWD.L | XDEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.43% | -42.88% | +5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.90% | -6.39% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.93% | -20.11% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -20.11% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.27% | -27.07% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.90% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -12.74% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.49% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSWD.L и XDEB.L
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L) имеют волатильность 2.86% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSWD.L | XDEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.85% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 6.35% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 8.25% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 16.97% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 18.50% | -1.10% |
Сравнение комиссий FSWD.L и XDEB.L
FSWD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XDEB.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSWD.L и XDEB.L
Ни FSWD.L, ни XDEB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FSWD.L and XDEB.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEB.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEB.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for FSWD.L.
FSWD.L tracks STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index, while XDEB.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.30% for FSWD.L and 0.25% for XDEB.L.
Подберите оптимальное распределение для FSWD.L и XDEB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор