Сравнение FSWD.L с PACW.L
FSWD.L (iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both Global Equities funds - FSWD.L tracks the STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index while PACW.L tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, FSWD.L returned 24.41% vs 22.47% for PACW.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FSWD.L charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.
Доходность
Сравнение доходности FSWD.L и PACW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FSWD.L торгуется в GBp, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FSWD.L показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у PACW.L с доходностью 10.95%.
FSWD.L
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 10.73%
- С начала года
- 12.10%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 11.49%
PACW.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.26%
- 6 месяцев
- 8.28%
- С начала года
- 10.95%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSWD.L и PACW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FSWD.L iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 12.10% | 11.08% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 10.95% | 9.40% |
Correlation
The correlation between FSWD.L and PACW.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between FSWD.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSWD.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
FSWD.L
PACW.L
Сравнение FSWD.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSWD.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 3.20 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.80 | 12.37 | +3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSWD.L и PACW.L
Максимальная просадка FSWD.L за все время составила -37.43%, что больше максимальной просадки PACW.L в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSWD.L и PACW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSWD.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.43% | -17.74% | -19.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.90% | -7.06% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -2.16% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -2.91% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.82% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSWD.L и PACW.L
Текущая волатильность для iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) составляет 2.86%, в то время как у Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что FSWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSWD.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 3.15% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 8.64% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 11.23% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 13.89% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 13.89% | +3.51% |
Сравнение комиссий FSWD.L и PACW.L
FSWD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSWD.L и PACW.L
FSWD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
FSWD.L iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
FSWD.L and PACW.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for FSWD.L.
FSWD.L tracks STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for FSWD.L and 0.07% for PACW.L.
Подберите оптимальное распределение для FSWD.L и PACW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор