PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSWD.L с PACW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FSWD.L и PACW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FSWD.L торгуется в GBp, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FSWD.L показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у PACW.L с доходностью 10.95%.


FSWD.L

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.61%
6 месяцев
10.73%
С начала года
12.10%
1 год
24.41%
3 года*
18.45%
5 лет*
11.68%
10 лет*
11.49%

PACW.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.26%
6 месяцев
8.28%
С начала года
10.95%
1 год
22.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSWD.L и PACW.L


Correlation

The correlation between FSWD.L and PACW.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г.

0.89

The correlation between FSWD.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc)

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income

Доходность на риск

FSWD.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSWD.L
Ранг доходности на риск FSWD.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSWD.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSWD.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSWD.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSWD.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSWD.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина

PACW.L
Ранг доходности на риск PACW.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACW.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACW.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACW.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACW.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACW.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSWD.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FSWD.LPACW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

3.20

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

12.37

+3.42

FSWD.L vs. PACW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSWD.L на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PACW.L равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSWD.L и PACW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSWD.L и PACW.L

Максимальная просадка FSWD.L за все время составила -37.43%, что больше максимальной просадки PACW.L в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSWD.L и PACW.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FSWD.LPACW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-17.74%

-19.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-7.06%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-2.16%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-2.91%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.82%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FSWD.L и PACW.L

Текущая волатильность для iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) составляет 2.86%, в то время как у Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что FSWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FSWD.LPACW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.15%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

8.64%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

11.23%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

13.89%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

13.89%

+3.51%

Сравнение комиссий FSWD.L и PACW.L

FSWD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSWD.L и PACW.L

FSWD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.


Часто задаваемые вопросы


FSWD.L and PACW.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for FSWD.L.

FSWD.L tracks STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for FSWD.L and 0.07% for PACW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSWD.L и PACW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор